PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEGX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEGX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

MFEGX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Russell 1000® Growth Index. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEGX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEGX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEGX
MFS Growth Fund Class A		-10.37%12.06%51.46%35.81%-31.31%23.28%36.29%37.35%2.04%30.52%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, MFEGX показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции MFEGX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 16.19% против 23.66% соответственно.

MFEGX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-11.07%
1 год
9.34%
3 года*
23.14%
5 лет*
11.31%
10 лет*
16.19%

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Fund Class A

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с MFEGX:
MFEGX с SPYMFEGX с VUGMFEGX с MRGAXMFEGX с VOOGMFEGX с SCHGMFEGX с ^GSPCMFEGX с XLG
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий MFEGX и BPTRX

MFEGX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
MFEGX
MFS Growth Fund Class A

Доходность на риск

MFEGX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEGX
Ранг доходности на риск MFEGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEGX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEGXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.29

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.38

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.85

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

10.35

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEGX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEGX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEGX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEGXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.29

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.32

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между MFEGX и BPTRX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEGX и BPTRX

Дивидендная доходность MFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEGX
MFS Growth Fund Class A		18.83%16.88%28.04%5.30%1.14%2.98%7.45%1.68%3.96%2.65%1.68%3.84%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок MFEGX и BPTRX

Максимальная просадка MFEGX за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEGX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEGXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.42%

-64.11%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-14.79%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-49.87%

+13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-51.26%

+14.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-8.65%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-13.82%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

4.08%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEGX и BPTRX

MFS Growth Fund Class A (MFEGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что MFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEGXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

4.78%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

22.21%

-9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

33.35%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

33.90%

-11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

32.72%

-11.42%