PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с PATN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - MFDX tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, MFDX returned 23.13% vs 73.16% for PATN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFDX charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.

MFDX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.31%
С начала года
9.73%
6 месяцев
12.33%
1 год
23.13%
3 года*
18.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и PATN

2026 (YTD)20252024
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		9.73%34.27%-6.00%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between MFDX and PATN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.79

The correlation between MFDX and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MFDX и PATN

Секторы
MFDX
PATN

Промышленность

19.9%
16.4%

Финансовые услуги

16.4%
0.8%

Сырьевые материалы

10.8%
2.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.0%

Потребительский защитный сектор

8.0%
6.3%

Технологии

7.1%
41.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
8.4%

Энергетика

6.8%
2.1%

Коммунальные услуги

6.4%

-

Здравоохранение

6.0%
12.5%

Недвижимость

3.0%

-

Промышленность

MFDX
19.9%
PATN
16.4%

Финансовые услуги

MFDX
16.4%
PATN
0.8%

Сырьевые материалы

MFDX
10.8%
PATN
2.9%

Потребительский циклический сектор

MFDX
8.6%
PATN
9.0%

Потребительский защитный сектор

MFDX
8.0%
PATN
6.3%

Технологии

MFDX
7.1%
PATN
41.1%

Коммуникационные услуги

MFDX
7.0%
PATN
8.4%

Энергетика

MFDX
6.8%
PATN
2.1%

Коммунальные услуги

MFDX
6.4%
PATN

-

Здравоохранение

MFDX
6.0%
PATN
12.5%

Недвижимость

MFDX
3.0%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

MFDX vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
3.47

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
4.35

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.60

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

5.11

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

20.70

-12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.47

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.28

-1.73

Просадки

Сравнение просадок MFDX и PATN

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-16.77%

-19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-14.40%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.39%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-3.15%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.55%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и PATN

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) составляет 4.45%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что MFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

8.84%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

18.16%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

21.18%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

20.85%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

20.85%

-4.44%

Сравнение комиссий MFDX и PATN

MFDX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и PATN

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности PATN в 1.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.79%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFDX and PATN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to MFDX (4.45%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 23.13% for MFDX. On fees, MFDX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MFDX has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 23.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFDX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

MFDX has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.60% for PATN.

MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: PIMCO and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for MFDX and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор