PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с LONZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFDX с LONZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) and LONZ (PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index, while LONZ is a Bank Loan fund actively managed by PIMCO. MFDX is passively managed, while LONZ is actively managed. Over the past 3 years, MFDX returned 19.02%/yr vs 8.25%/yr for LONZ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MFDX charges 0.39%/yr vs 0.62%/yr for LONZ.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и LONZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у LONZ с доходностью 1.70%.

MFDX

1 день
0.55%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.33%
6 месяцев
12.61%
1 год
23.30%
3 года*
19.02%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

LONZ

1 день
-0.08%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.60%
1 год
5.35%
3 года*
8.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFDX и LONZ

2026 (YTD)2025202420232022
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		10.33%34.27%4.40%17.54%-2.65%
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		1.70%5.05%9.85%12.56%0.80%

Correlation

The correlation between MFDX and LONZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF
Часто сравнивают с LONZ:
LONZ с HYSLONZ с PFIUXLONZ с FTSLLONZ с ANGLLONZ с BNDXLONZ с FLBLLONZ с FLRT

Доходность на риск

MFDX vs. LONZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LONZ
Ранг доходности на риск LONZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c LONZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXLONZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.38

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.32

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.57

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.64

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

10.97

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. LONZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LONZ равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и LONZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXLONZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.38

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

2.33

-1.79

Просадки

Сравнение просадок MFDX и LONZ

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки LONZ в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и LONZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFDXLONZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-4.19%

-31.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-2.03%

-8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-4.19%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.13%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-0.47%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.49%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и LONZ

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LONZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFDXLONZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

0.54%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

2.05%

+9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

2.26%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

3.21%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

3.21%

+13.20%

Сравнение комиссий MFDX и LONZ

MFDX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LONZ в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и LONZ

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности LONZ в 8.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		8.14%6.60%8.16%8.29%3.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.78%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%

Часто задаваемые вопросы

MFDX and LONZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (4.31%) compared to LONZ (0.54%). In terms of maximum drawdown, MFDX dropped -36.05% vs LONZ's -4.19%.

On 3-year performance, MFDX leads with 19.02% vs 8.25% for LONZ. On fees, MFDX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, LONZ has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MFDX has performed better with a 19.02% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFDX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.62% for LONZ.

LONZ has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 2.78% for MFDX.

MFDX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while LONZ is Bank Loan. Their fees differ too: 0.39% for MFDX and 0.62% for LONZ.

LONZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFDX и LONZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор