PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с LONZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFDX с LONZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ).

MFDX и LONZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. LONZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MFDX и LONZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFDX и LONZ

2026 (YTD)2025202420232022
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		5.36%34.27%4.40%17.54%-2.65%
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		-0.25%5.05%9.85%12.56%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у LONZ с доходностью -0.25%.

MFDX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.40%
С начала года
5.36%
6 месяцев
9.87%
1 год
30.54%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

LONZ

1 день
0.02%
1 месяц
0.91%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.26%
3 года*
8.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVDVMFDX с AVLVMFDX с IGROMFDX с FNDF
Часто сравнивают с LONZ:
LONZ с HYSLONZ с PFIUXLONZ с FTSLLONZ с ANGLLONZ с BNDXLONZ с FLBLLONZ с FLRT

Сравнение комиссий MFDX и LONZ

MFDX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LONZ в 0.62%.

LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Доходность на риск

MFDX vs. LONZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LONZ
Ранг доходности на риск LONZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LONZ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LONZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LONZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LONZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LONZ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c LONZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXLONZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.33

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.56

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.53

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

8.28

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. LONZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа LONZ равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и LONZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXLONZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.33

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

2.24

-1.72

Корреляция

Корреляция между MFDX и LONZ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и LONZ

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности LONZ в 7.73%

TTM202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.91%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%
LONZ
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund		7.73%6.60%8.16%8.29%3.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFDX и LONZ

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки LONZ в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и LONZ.

Загрузка...

Показатели просадок

MFDXLONZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-4.19%

-31.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-3.38%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-1.03%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-0.48%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.63%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и LONZ

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (LONZ) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что MFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LONZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFDXLONZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

1.22%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

1.99%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

3.97%

+11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

3.26%

+11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

3.26%

+13.16%