Сравнение MFDX с FTIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).
MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MFDX и FTIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFDX и FTIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 5.36% | 34.27% | 4.40% | 17.54% | -10.27% | 11.07% | 6.90% | 19.88% | -14.88% | 7.02% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 1.79% | 32.59% | 4.98% | 15.49% | -16.29% | 8.45% | 11.09% | 21.50% | -14.40% | 5.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MFDX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.
MFDX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
FTIHX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFDX и FTIHX
MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.
Доходность на риск
MFDX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск
MFDX
FTIHX
Сравнение MFDX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFDX | FTIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.74 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.32 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.38 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 9.30 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFDX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.74 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MFDX и FTIHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFDX и FTIHX
Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности FTIHX в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFDX PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF | 2.91% | 2.97% | 3.16% | 3.12% | 2.85% | 2.99% | 1.58% | 2.88% | 2.13% | 0.71% | 0.00% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.73% | 2.78% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 0.45% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок MFDX и FTIHX
Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, примерно равная максимальной просадке FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и FTIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFDX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -35.75% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -11.25% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.58% | -29.99% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -8.61% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -7.31% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.88% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFDX и FTIHX
Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) составляет 6.96%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что MFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFDX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 7.78% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 11.04% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 16.05% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 15.09% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 16.02% | +0.40% |