PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFDX с FENI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFDX с FENI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI).

MFDX и FENI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. FENI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MFDX и FENI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFDX и FENI

2026 (YTD)202520242023
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		5.36%34.27%4.40%5.50%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		4.43%37.27%6.95%5.33%

Доходность по периодам

С начала года, MFDX показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у FENI с доходностью 4.43%.

MFDX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.40%
С начала года
5.36%
6 месяцев
9.87%
1 год
30.54%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

FENI

1 день
1.94%
1 месяц
-4.40%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.74%
1 год
31.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Fidelity Enhanced International ETF

Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVDVMFDX с AVLVMFDX с IGROMFDX с FNDF
Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с VEAFENI с FIDUFENI с FZILXFENI с FOSFX

Сравнение комиссий MFDX и FENI

MFDX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FENI в 0.28%.

MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
FENI
Fidelity Enhanced International ETF

Доходность на риск

MFDX vs. FENI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFDX c FENI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFDXFENIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.73

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.39

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.76

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

10.55

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFDX vs. FENI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFDX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENI равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFDX и FENI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFDXFENIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.73

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.48

-0.96

Корреляция

Корреляция между MFDX и FENI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFDX и FENI

Дивидендная доходность MFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FENI в 3.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.91%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		3.03%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFDX и FENI

Максимальная просадка MFDX за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки FENI в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFDX и FENI.

Загрузка...

Показатели просадок

MFDXFENIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-14.20%

-21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.49%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-6.53%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-2.26%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.00%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MFDX и FENI

Текущая волатильность для PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) составляет 6.96%, в то время как у Fidelity Enhanced International ETF (FENI) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что MFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFDXFENIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.81%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

11.52%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

18.28%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

15.34%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

15.34%

+1.08%