Сравнение MFC с APO
MFC (Manulife Financial Corporation) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MFC in Insurance - Life, APO in Asset Management. Over the past 10 years, MFC returned 16.48%/yr vs 29.16%/yr for APO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MFC и APO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFC показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции MFC уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 16.48% против 29.16% соответственно.
MFC
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 33.59%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 16.48%
APO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- 29.16%
Сравнение доходности по годам MFC и APO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC Manulife Financial Corporation | 13.26% | 22.95% | 45.75% | 31.13% | -1.18% | 12.17% | -7.18% | 49.19% | -29.89% | 22.17% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -6.75% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
Correlation
The correlation between MFC and APO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.43 |
The correlation between MFC and APO has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MFC:
$48.69B
APO:
$79.66B
MFC:
CA$4.06
APO:
$3.58
MFC:
13.89
APO:
37.38
MFC:
4.87
APO:
0.10
MFC:
1.12
APO:
2.71
MFC:
1.54
APO:
4.29
MFC:
CA$79.35B
APO:
$29.68B
MFC:
CA$26.46B
APO:
$26.52B
MFC:
CA$8.26B
APO:
$9.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFC vs. APO — Ранг доходности на риск
MFC
APO
Сравнение MFC c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Financial Corporation (MFC) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFC | APO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.04 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | -0.09 | +7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFC и APO
Максимальная просадка MFC за все время составила -83.61%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFC и APO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFC | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -56.99% | -26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -34.97% | +22.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.75% | -42.82% | +26.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -42.82% | +15.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -53.48% | -3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.36% | +23.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.39% | -16.39% | -13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 16.70% | -12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFC и APO
Текущая волатильность для Manulife Financial Corporation (MFC) составляет 8.02%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что MFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFC | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 8.49% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 26.89% | -11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 35.44% | -14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 37.11% | -12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.39% | 37.83% | -9.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFC и APO
Дивидендная доходность MFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности APO в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.56% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
MFC Manulife Financial Corporation | 3.31% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFC и APO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manulife Financial Corporation и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MFC и APO
MFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.31B при выручке в 12.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
MFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 12.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
Часто задаваемые вопросы
MFC and APO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APO has higher volatility (8.49%) compared to MFC (8.02%). In terms of maximum drawdown, MFC dropped -83.61% vs APO's -56.99%.
MFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFC и APO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор