PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFBFX с VSTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFBFX с VSTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX).

MFBFX управляется MFS. Фонд был запущен 8 мая 1974 г.. VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MFBFX и VSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFBFX и VSTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		-0.85%7.35%2.03%8.09%-17.27%-1.47%11.01%14.43%-3.19%6.08%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		0.10%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, MFBFX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у VSTBX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции MFBFX уступали акциям VSTBX по среднегодовой доходности: 2.43% против 3.03% соответственно.

MFBFX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.87%
3 года*
4.10%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.43%

VSTBX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.78%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Corporate Bond Fund

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MFBFX:
MFBFX с MFIOXMFBFX с MHOIXMFBFX с VBTLXMFBFX с FXNAXMFBFX с IVVMFBFX с MIGFXMFBFX с MSFRX
Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с VTABXVSTBX с JBBBVSTBX с VCSHVSTBX с VBTLXVSTBX с VUG

Сравнение комиссий MFBFX и VSTBX

MFBFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VSTBX в 0.05%.

MFBFX
MFS Corporate Bond Fund
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

MFBFX vs. VSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFBFX
Ранг доходности на риск MFBFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFBFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFBFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFBFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFBFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFBFX c VSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFBFXVSTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.47

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

3.67

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.51

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

3.75

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

14.63

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFBFX vs. VSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFBFX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VSTBX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFBFX и VSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFBFXVSTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.47

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.91

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.28

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.46

-0.99

Корреляция

Корреляция между MFBFX и VSTBX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFBFX и VSTBX

Дивидендная доходность MFBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VSTBX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		4.25%4.54%3.74%3.16%2.46%5.61%3.47%3.01%3.15%3.07%3.27%4.16%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.04%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%

Просадки

Сравнение просадок MFBFX и VSTBX

Максимальная просадка MFBFX за все время составила -29.78%, что больше максимальной просадки VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFBFX и VSTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFBFXVSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.78%

-9.34%

-20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-1.31%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-9.34%

-14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.44%

-9.34%

-14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-0.86%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-0.96%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.34%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MFBFX и VSTBX

MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что MFBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFBFXVSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

0.78%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

1.17%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

1.98%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

2.70%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

2.37%

+3.35%