PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFBFX с MEIKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFBFX с MEIKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и MFS Value Fund (MEIKX).

MFBFX управляется MFS. Фонд был запущен 8 мая 1974 г.. MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MFBFX и MEIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и MFS Value Fund (MEIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFBFX и MEIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		-0.85%7.35%2.03%8.09%-17.27%-1.47%11.01%14.43%-3.19%6.08%
MEIKX
MFS Value Fund		1.11%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, MFBFX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции MFBFX уступали акциям MEIKX по среднегодовой доходности: 2.43% против 10.10% соответственно.

MFBFX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.87%
3 года*
4.10%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.43%

MEIKX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.00%
С начала года
1.11%
6 месяцев
3.65%
1 год
10.49%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Corporate Bond Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MFBFX:
MFBFX с MFIOXMFBFX с MHOIXMFBFX с VBTLXMFBFX с FXNAXMFBFX с IVVMFBFX с MSFRXMFBFX с MIGFX
Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с VVIAX

Сравнение комиссий MFBFX и MEIKX

MFBFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MEIKX в 0.43%.

MFBFX
MFS Corporate Bond Fund
MEIKX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MFBFX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFBFX
Ранг доходности на риск MFBFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFBFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFBFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFBFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFBFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFBFX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFBFXMEIKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.70

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.04

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.03

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

4.53

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFBFX vs. MEIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFBFX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа MEIKX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFBFX и MEIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFBFXMEIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.70

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.61

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.08

Корреляция

Корреляция между MFBFX и MEIKX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFBFX и MEIKX

Дивидендная доходность MFBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности MEIKX в 9.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		4.25%4.54%3.74%3.16%2.46%5.61%3.47%3.01%3.15%3.07%3.27%4.16%
MEIKX
MFS Value Fund		9.82%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%

Просадки

Сравнение просадок MFBFX и MEIKX

Максимальная просадка MFBFX за все время составила -29.78%, что меньше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFBFX и MEIKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFBFXMEIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.78%

-56.81%

+27.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-11.09%

+7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-17.50%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.44%

-36.68%

+13.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.00%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-9.51%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.52%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MFBFX и MEIKX

Текущая волатильность для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) составляет 1.76%, в то время как у MFS Value Fund (MEIKX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MFBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFBFXMEIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

3.64%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

7.85%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

14.82%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

13.91%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

16.55%

-10.83%