Сравнение MFAIX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности MFAIX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFAIX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | -8.42% | 15.74% | 6.95% | 18.38% | -34.47% | 13.14% | 32.33% | 30.27% | -5.21% | 44.78% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MFAIX показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции MFAIX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 9.36% против 13.41% соответственно.
MFAIX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 9.36%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFAIX и PRNHX
MFAIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
MFAIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
MFAIX
PRNHX
Сравнение MFAIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFAIX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.61 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.04 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.99 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 3.66 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFAIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.61 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.06 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MFAIX и PRNHX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFAIX и PRNHX
MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.05% | 4.55% | 0.99% | 0.04% | 0.26% | 1.75% | 2.03% | 1.67% | 15.04% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок MFAIX и PRNHX
Максимальная просадка MFAIX за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFAIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -70.96% | +22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -13.70% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -48.37% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -48.37% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -23.90% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -18.39% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.71% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFAIX и PRNHX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) составляет 8.35%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что MFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFAIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 9.16% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 15.10% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 24.21% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 24.47% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 22.71% | -3.54% |