Сравнение MFAIX с GIOTX
MFAIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio) and GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MFAIX returned 10.33%/yr vs 12.10%/yr for GIOTX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MFAIX charges 1.01%/yr vs 0.00%/yr for GIOTX.
Доходность
Сравнение доходности MFAIX и GIOTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFAIX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у GIOTX с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции MFAIX уступали акциям GIOTX по среднегодовой доходности: 10.33% против 12.10% соответственно.
MFAIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 3.71%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.33%
GIOTX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 14.56%
- С начала года
- 19.22%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам MFAIX и GIOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | 3.71% | 15.74% | 6.95% | 18.38% | -34.47% | 13.14% | 32.33% | 30.27% | -5.21% | 44.78% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 19.22% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
Correlation
The correlation between MFAIX and GIOTX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2010 г. | 0.80 |
The correlation between MFAIX and GIOTX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFAIX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск
MFAIX
GIOTX
Сравнение MFAIX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFAIX | GIOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.47 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 3.93 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 15.19 | -14.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFAIX и GIOTX
Максимальная просадка MFAIX за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и GIOTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFAIX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -56.51% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -10.66% | -4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.68% | -13.40% | -9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -28.34% | -19.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -39.29% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -0.31% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -14.16% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 2.75% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFAIX и GIOTX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что MFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFAIX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.59% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 13.25% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 16.08% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 15.52% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 16.14% | +3.16% |
Сравнение комиссий MFAIX и GIOTX
MFAIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFAIX и GIOTX
MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 8.54% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.05% | 4.55% | 0.99% | 0.04% | 0.26% | 1.75% | 2.03% | 1.67% | 15.04% |
Часто задаваемые вопросы
MFAIX and GIOTX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFAIX has higher volatility (4.98%) compared to GIOTX (4.59%). In terms of maximum drawdown, MFAIX dropped -47.98% vs GIOTX's -56.51%.
GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFAIX и GIOTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор