PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFAIX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFAIX с EPDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MFAIX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFAIX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		-8.42%15.74%6.95%18.38%-34.47%13.14%32.33%30.27%-5.21%44.78%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		8.52%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, MFAIX показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции MFAIX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 9.36% против 9.83% соответственно.

MFAIX

1 день
3.96%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-8.42%
6 месяцев
-7.69%
1 год
3.75%
3 года*
4.44%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
9.36%

EPDPX

1 день
2.47%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.76%
1 год
47.83%
3 года*
21.55%
5 лет*
14.82%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с MFAIX:
MFAIX с QQQMFAIX с VTIMFAIX с WCMIXMFAIX с DGEIXMFAIX с FMIJXMFAIX с DBEFMFAIX с FSPSX
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий MFAIX и EPDPX

MFAIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio

Доходность на риск

MFAIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFAIX
Ранг доходности на риск MFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFAIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFAIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFAIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFAIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFAIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFAIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFAIXEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

2.99

-2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

3.53

-3.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.57

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

4.39

-4.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

17.85

-17.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFAIX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFAIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFAIX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFAIXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.99

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

1.06

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.04

Корреляция

Корреляция между MFAIX и EPDPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFAIX и EPDPX

MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		0.00%0.00%0.14%0.05%4.55%0.99%0.04%0.26%1.75%2.03%1.67%15.04%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.68%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок MFAIX и EPDPX

Максимальная просадка MFAIX за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFAIXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-39.21%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-10.96%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-21.06%

-26.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-33.34%

-14.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-7.16%

-10.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-11.30%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.70%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MFAIX и EPDPX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что MFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFAIXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

7.11%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

11.64%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

16.26%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

14.07%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

14.88%

+4.29%