PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEXX с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEXX с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

MEXX и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEXX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MEXX и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEXX и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		21.48%181.49%-73.13%115.60%-12.96%16.50%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, MEXX показывает доходность 21.48%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

MEXX

1 день
4.52%
1 месяц
-15.82%
С начала года
21.48%
6 месяцев
37.58%
1 год
165.08%
3 года*
6.59%
5 лет*
20.07%
10 лет*
—

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с EWWMEXX с FLMXMEXX с QLDMEXX с SPYMEXX с FZROXMEXX с QQQMEXX с TQQQ
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с HIMZXTJL с NFLUXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий MEXX и XTJL

MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

MEXX vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEXX c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEXXXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.88

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.41

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.69

1.18

+3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.31

7.45

+8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEXX vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEXX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEXX и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEXXXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.88

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.57

-0.64

Корреляция

Корреляция между MEXX и XTJL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEXX и XTJL

Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		1.31%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEXX и XTJL

Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

MEXXXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.58%

-23.24%

-72.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.77%

-13.81%

-24.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.81%

-2.12%

-53.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.77%

-4.18%

-61.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.16%

2.19%

+8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MEXX и XTJL

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) имеет более высокую волатильность в 30.56% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что MEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEXXXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.56%

4.50%

+26.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.34%

6.30%

+46.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.51%

18.18%

+55.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.72%

15.46%

+51.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.70%

15.46%

+59.24%