Сравнение MEXX с MUU
MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - MEXX tracks the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MEXX charges 1.21%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности MEXX и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MEXX
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 85.27%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEXX и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | -11.76% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
Correlation
The correlation between MEXX and MUU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEXX vs. MUU — Ранг доходности на риск
MEXX
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MEXX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEXX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEXX и MUU
Максимальная просадка MEXX за все время составила -95.58%, что больше максимальной просадки MUU в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEXX и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEXX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -26.28% | -69.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.12% | -26.28% | -32.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.46% | -10.19% | -55.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEXX и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEXX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.63% | 295.32% | -230.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.11% | 295.32% | -228.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.43% | 295.32% | -220.89% |
Сравнение комиссий MEXX и MUU
MEXX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEXX и MUU
Дивидендная доходность MEXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как MUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 0.67% | 1.60% | 5.81% | 1.66% | 1.33% | 0.63% | 0.12% | 1.60% | 5.61% | 0.27% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEXX and MUU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.
MEXX has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for MUU.
MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.21% for MEXX and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для MEXX и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор