Сравнение METY.DE с SOXY
METY.DE (IncomeShares META Options ETP) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, METY.DE returned 453.12% vs 124.13% for SOXY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. METY.DE charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности METY.DE и SOXY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
METY.DE торгуется в SEK, в то время как SOXY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXY были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, METY.DE показывает доходность 219.24%, что значительно выше, чем у SOXY с доходностью 74.85%.
METY.DE
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- 80.05%
- С начала года
- 219.24%
- 6 месяцев
- 216.39%
- 1 год
- 453.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXY
- 1 день
- -8.49%
- 1 месяц
- 11.76%
- С начала года
- 74.85%
- 6 месяцев
- 70.38%
- 1 год
- 124.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METY.DE и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METY.DE IncomeShares META Options ETP | 219.24% | 830.92% | -2.49% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 74.85% | 14.17% | -0.54% |
Correlation
The correlation between METY.DE and SOXY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METY.DE vs. SOXY — Ранг доходности на риск
METY.DE
SOXY
Сравнение METY.DE c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METY.DE | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.26 | 1.63 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.18 | 13.02 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.83 | 38.05 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METY.DE | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 4.27 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.26 | 1.65 | +3.61 |
Просадки
Сравнение просадок METY.DE и SOXY
Максимальная просадка METY.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки SOXY в -36.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.DE и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METY.DE | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -36.58% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -9.59% | -22.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.59% | +9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -8.15% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 3.27% | +9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности METY.DE и SOXY
IncomeShares META Options ETP (METY.DE) имеет более высокую волатильность в 51.48% по сравнению с YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) с волатильностью 15.06%. Это указывает на то, что METY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METY.DE | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.48% | 15.06% | +36.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.71% | 23.97% | +69.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.12% | 29.27% | +98.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.49% | 35.37% | +120.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 155.49% | 35.37% | +120.12% |
Сравнение комиссий METY.DE и SOXY
METY.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SOXY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METY.DE и SOXY
Дивидендная доходность METY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 203.47%, что больше доходности SOXY в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METY.DE IncomeShares META Options ETP | 203.47% | 237.78% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 8.13% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
METY.DE and SOXY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METY.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METY.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for SOXY.
They also come from different issuers: Leverage Shares and YieldMax. Their fees differ too: 0.55% for METY.DE and 0.99% for SOXY.
Подберите оптимальное распределение для METY.DE и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор