PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METY.DE с IGOG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение METY.DE с IGOG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (IGOG.DE).

METY.DE и IGOG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г.. IGOG.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности METY.DE и IGOG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в SEK 10,000 в IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (IGOG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METY.DE и IGOG.DE

2026 (YTD)20252024
METY.DE
IncomeShares META Options ETP		-8.00%830.92%2.83%
IGOG.DE
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP		-3.85%22.65%7.67%
Разные валюты инструментов

METY.DE торгуется в SEK, в то время как IGOG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGOG.DE были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, METY.DE показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у IGOG.DE с доходностью -3.85%.

METY.DE

1 день
-0.84%
1 месяц
-14.01%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
24.22%
1 год
305.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGOG.DE

1 день
0.41%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
10.55%
1 год
52.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares META Options ETP

IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP

Часто сравнивают с METY.DE:
METY.DE с METAMETY.DE с OAMZ.DEMETY.DE с TSLI.DEMETY.DE с 3JPN.DEMETY.DE с COIY.DEMETY.DE с ONVD.DEMETY.DE с 3SLV.DE
Часто сравнивают с IGOG.DE:
IGOG.DE с GLDIGOG.DE с TSLI.DEIGOG.DE с ABEC.DEIGOG.DE с OAMZ.DEIGOG.DE с SY7D.DEIGOG.DE с JEIP.DEIGOG.DE с COIY.DE

Сравнение комиссий METY.DE и IGOG.DE

И METY.DE, и IGOG.DE имеют комиссию равную 0.55%.

METY.DE
IncomeShares META Options ETP
IGOG.DE
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP

Доходность на риск

METY.DE vs. IGOG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METY.DE
Ранг доходности на риск METY.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METY.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IGOG.DE
Ранг доходности на риск IGOG.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOG.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOG.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOG.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOG.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METY.DE c IGOG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (IGOG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METY.DEIGOG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.47

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.78

2.23

+5.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.32

+0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.63

4.81

+6.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.14

11.39

+21.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METY.DE vs. IGOG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METY.DE на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа IGOG.DE равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METY.DE и IGOG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METY.DEIGOG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.47

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.86

0.56

+2.30

Корреляция

Корреляция между METY.DE и IGOG.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METY.DE и IGOG.DE

Дивидендная доходность METY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 200.27%, что больше доходности IGOG.DE в 19.40%

TTM2025
METY.DE
IncomeShares META Options ETP		200.27%237.78%
IGOG.DE
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP		19.40%11.76%

Просадки

Сравнение просадок METY.DE и IGOG.DE

Максимальная просадка METY.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки IGOG.DE в -33.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.DE и IGOG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

METY.DEIGOG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-30.55%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-14.05%

-17.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.51%

-12.21%

-12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-10.10%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.16%

5.64%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности METY.DE и IGOG.DE

IncomeShares META Options ETP (METY.DE) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (IGOG.DE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что METY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGOG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

METY.DEIGOG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

6.36%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.34%

26.30%

+26.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.53%

35.39%

+113.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

134.84%

33.83%

+101.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.84%

33.83%

+101.01%