Сравнение METW с GXPT
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - METW tracks the Ball Metaverse Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. METW charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности METW и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -19.43%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
METW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -19.43%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- -26.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -19.43% | -9.35% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between METW and GXPT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. GXPT — Ранг доходности на риск
METW
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение METW c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и GXPT
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -18.74% | -21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.08% | -8.72% | -27.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.08% | -5.04% | -13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.19% | 22.91% | +20.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 22.91% | +20.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.09% | 22.91% | +20.18% |
Сравнение комиссий METW и GXPT
METW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и GXPT
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 66.02%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 66.02% | 30.89% |
Часто задаваемые вопросы
METW and GXPT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for METW.
METW has the higher dividend yield at 66.02%, compared with 0.12% for GXPT.
METW tracks Ball Metaverse Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для METW и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор