PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение METW с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METW с GINN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - METW tracks the Ball Metaverse Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, METW returned -11.12% vs 17.47% for GINN. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METW charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности METW и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METW показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у GINN с доходностью 7.69%.

METW

1 день
-3.04%
1 месяц
12.30%
6 месяцев
5.60%
С начала года
-2.29%
1 год
-11.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
-0.82%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
4.01%
С начала года
7.69%
1 год
17.47%
3 года*
16.90%
5 лет*
6.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METW и GINN

2026 (YTD)2025
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		-2.29%-9.14%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		7.69%14.95%

Correlation

The correlation between METW and GINN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.50

The correlation between METW and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов METW и GINN

Секторы
METW
GINN

Коммуникационные услуги

23.8%
10.8%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

13.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

1.1%

Финансовые услуги

-

12.1%

Здравоохранение

-

20.1%

Промышленность

-

5.6%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

33.0%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Коммуникационные услуги

METW
23.8%
GINN
10.8%

Сырьевые материалы

METW

-

GINN
0.1%

Потребительский циклический сектор

METW

-

GINN
13.5%

Потребительский защитный сектор

METW

-

GINN
1.7%

Энергетика

METW

-

GINN
1.1%

Финансовые услуги

METW

-

GINN
12.1%

Здравоохранение

METW

-

GINN
20.1%

Промышленность

METW

-

GINN
5.6%

Недвижимость

METW

-

GINN
0.6%

Технологии

METW

-

GINN
33.0%

Коммунальные услуги

METW

-

GINN
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Meta Weeklypay ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с METW:
METW с FBYMETW с METAMETW с NVYYMETW с HOOYMETW с FBLMETW с AMZWMETW с NVDW
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VGTGINN с VOOGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG

Доходность на риск

METW vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METW
Ранг доходности на риск METW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METW: 77
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METW c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

METWGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.06

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
1.54

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.33

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

4.59

-5.08

METW vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METW на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METW и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок METW и GINN

Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, примерно равная максимальной просадке GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METWGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.52%

-41.25%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.52%

-13.18%

-27.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.47%

-2.49%

-19.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-13.16%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.42%

3.82%

+18.60%

Волатильность

Сравнение волатильности METW и GINN

Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METWGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.87%

3.92%

+14.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.21%

13.00%

+24.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.05%

16.52%

+29.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

21.45%

+23.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.04%

20.99%

+24.05%

Сравнение комиссий METW и GINN

METW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METW и GINN

Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%, что больше доходности GINN в 1.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.17%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
METW
Roundhill Meta Weeklypay ETF		53.86%30.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

METW and GINN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METW has higher volatility (18.87%) compared to GINN (3.92%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs GINN's -41.25%.

On 1-year performance, GINN leads with 17.47% vs -11.12% for METW. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GINN has performed better with a 17.47% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for METW.

METW has the higher dividend yield at 53.86%, compared with 1.17% for GINN.

METW tracks Ball Metaverse Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: Roundhill and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.50% for GINN.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METW и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор