Сравнение METW с CRTC
METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - METW tracks the Ball Metaverse Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, METW returned -11.12% vs 14.33% for CRTC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METW charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.
Доходность
Сравнение доходности METW и CRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METW показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у CRTC с доходностью 6.66%.
METW
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 12.30%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- -2.29%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRTC
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METW и CRTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -2.29% | -9.14% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 6.66% | 11.72% |
Correlation
The correlation between METW and CRTC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between METW and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов METW и CRTC
Секторы
METW
CRTC
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
METW
CRTC
Сырьевые материалы
METW
-
CRTC
Потребительский циклический сектор
METW
-
CRTC
Потребительский защитный сектор
METW
-
CRTC
Энергетика
METW
-
CRTC
Финансовые услуги
METW
-
CRTC
Здравоохранение
METW
-
CRTC
Промышленность
METW
-
CRTC
Недвижимость
METW
-
CRTC
Технологии
METW
-
CRTC
Коммунальные услуги
METW
-
CRTC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METW vs. CRTC — Ранг доходности на риск
METW
CRTC
Сравнение METW c CRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METW | CRTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.59 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 5.22 | -5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METW и CRTC
Максимальная просадка METW за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METW и CRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METW | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -19.07% | -21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -9.05% | -31.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -3.02% | -19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -2.20% | -16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 2.75% | +19.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности METW и CRTC
Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что METW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METW | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 3.67% | +15.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.21% | 10.68% | +26.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.05% | 13.63% | +32.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 15.79% | +29.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 15.79% | +29.25% |
Сравнение комиссий METW и CRTC
METW берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METW и CRTC
Дивидендная доходность METW за последние двенадцать месяцев составляет около 53.86%, что больше доходности CRTC в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.89% | 1.03% | 1.13% | 0.16% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 53.86% | 30.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METW and CRTC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METW has higher volatility (18.87%) compared to CRTC (3.67%). In terms of maximum drawdown, METW dropped -40.52% vs CRTC's -19.07%.
On 1-year performance, CRTC leads with 14.33% vs -11.12% for METW. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 14.33% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for METW.
METW has the higher dividend yield at 53.86%, compared with 0.89% for CRTC.
METW tracks Ball Metaverse Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: Roundhill and Xtrackers. Their fees differ too: 0.59% for METW and 0.35% for CRTC.
CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METW и CRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор