PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METU с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METU с TSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. Over the past year, METU returned -33.81% vs 290.22% for TSMX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. METU charges 1.07%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.

Доходность

Сравнение доходности METU и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, METU показывает доходность -19.07%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 92.23%.

METU

1 день
1.46%
1 месяц
5.78%
С начала года
-19.07%
6 месяцев
-20.19%
1 год
-33.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
3.46%
1 месяц
24.58%
С начала года
92.23%
6 месяцев
104.96%
1 год
290.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METU и TSMX

2026 (YTD)20252024
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		-19.07%-1.01%-3.16%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		92.23%81.48%14.76%

Correlation

The correlation between METU and TSMX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.42

The correlation between METU and TSMX shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов METU и TSMX

Секторы
METU
TSMX

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

METU
100.0%
TSMX

-

Сырьевые материалы

METU

-

TSMX

-

Потребительский циклический сектор

METU

-

TSMX

-

Потребительский защитный сектор

METU

-

TSMX

-

Энергетика

METU

-

TSMX

-

Финансовые услуги

METU

-

TSMX

-

Здравоохранение

METU

-

TSMX

-

Промышленность

METU

-

TSMX

-

Недвижимость

METU

-

TSMX

-

Технологии

METU

-

TSMX
100.0%

Коммунальные услуги

METU

-

TSMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bull 2X ETF

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с METU:
METU с FBLMETU с METAMETU с UGLMETU с VOOMETU с NVDYMETU с TQQQMETU с NVDL
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с SMHTSMX с TSMUTSMX с MSFLTSMX с MSTY

Доходность на риск

METU vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METU
Ранг доходности на риск METU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU: 44
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METU c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METUTSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
4.09

-4.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
3.75

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.45

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

8.37

-8.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

27.33

-28.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METU vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METU на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METU и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METUTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

4.09

-4.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.63

-1.62

Просадки

Сравнение просадок METU и TSMX

Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, примерно равная максимальной просадке TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и TSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METUTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-63.80%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.52%

-34.93%

-26.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.27%

-0.96%

-47.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.59%

-15.81%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.36%

10.68%

+22.68%

Волатильность

Сравнение волатильности METU и TSMX

Текущая волатильность для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) составляет 17.48%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 22.56%. Это указывает на то, что METU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METUTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.48%

22.56%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.28%

54.47%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.38%

71.64%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.28%

80.87%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.28%

80.87%

-8.59%

Сравнение комиссий METU и TSMX

METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METU и TSMX

Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности TSMX в 4.30%

ПозицияTTM20252024
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		3.82%3.00%1.40%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		4.30%8.01%0.53%

Часто задаваемые вопросы

METU and TSMX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMX has higher volatility (22.56%) compared to METU (17.48%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.85% vs TSMX's -63.80%.

On 1-year performance, TSMX leads with 290.22% vs -33.81% for METU. On fees, TSMX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, METU has been the lower-risk option at 17.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 290.22% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for METU.

TSMX has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.82% for METU.

Their fees differ too: 1.07% for METU and 1.05% for TSMX.

TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METU и TSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор