Сравнение METU с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
METU и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности METU и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METU и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -27.92% | -3.19% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 18.85% | 76.34% |
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.
METU
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -23.46%
- С начала года
- -27.92%
- 6 месяцев
- -42.49%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 225.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METU и TSMG
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
METU vs. TSMG — Ранг доходности на риск
METU
TSMG
Сравнение METU c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 2.94 | -3.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 3.06 | -3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 6.67 | -7.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 20.63 | -21.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.94 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.04 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между METU и TSMG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и TSMG
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности TSMG в 9.66%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.29% | 3.00% | 1.40% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.66% | 11.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок METU и TSMG
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, примерно равная максимальной просадке TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| METU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -63.67% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -35.29% | -26.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -24.61% | -29.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -18.24% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.77% | 11.41% | +16.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и TSMG
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеют волатильность 27.74% и 28.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METU | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 28.00% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.20% | 54.68% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.79% | 77.04% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.05% | 81.23% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.05% | 81.23% | -9.18% |