Сравнение METU с SGOV
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - METU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. METU is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past year, METU returned -49.17% vs 3.92% for SGOV. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. METU charges 1.07%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности METU и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -36.42%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.71%.
METU
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -17.64%
- С начала года
- -36.42%
- 6 месяцев
- -37.57%
- 1 год
- -49.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METU и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -36.42% | -1.01% | 28.79% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.71% | 4.24% | 2.93% |
Correlation
The correlation between METU and SGOV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. SGOV — Ранг доходности на риск
METU
SGOV
Сравнение METU c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METU | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -274.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 194.05 | -193.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 395.07 | -395.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 4,426.92 | -4,428.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METU и SGOV
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -0.03% | -61.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -0.01% | -61.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.36% | 0.00% | -59.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.32% | -0.00% | -24.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.54% | 0.00% | +35.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и SGOV
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | 0.06% | +25.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.94% | 0.13% | +55.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.28% | 0.19% | +72.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.77% | 0.24% | +72.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.77% | 0.24% | +72.53% |
Сравнение комиссий METU и SGOV
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и SGOV
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.86% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
METU and SGOV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METU has higher volatility (25.96%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.85% vs SGOV's -0.03%.
On 1-year performance, SGOV leads with 3.92% vs -49.17% for METU. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGOV has performed better with a 3.92% return vs -49.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 3.85% for SGOV.
METU is categorized as Leveraged Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.07% for METU and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METU и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор