Сравнение METU с HOOG
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, METU returned -34.20% vs -45.56% for HOOG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. METU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности METU и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -17.74%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -40.04%.
METU
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- 25.78%
- 6 месяцев
- -6.27%
- С начала года
- -17.74%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -16.65%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- -36.00%
- С начала года
- -40.04%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METU и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -17.74% | 3.57% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.04% | 320.19% |
Correlation
The correlation between METU and HOOG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. HOOG — Ранг доходности на риск
METU
HOOG
Сравнение METU c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METU | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.53 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.78 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METU и HOOG
Максимальная просадка METU за все время составила -61.86%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -86.94% | +25.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.54% | -86.94% | +25.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.42% | -72.03% | +24.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.21% | -40.55% | +15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 58.70% | -20.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и HOOG
Текущая волатильность для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) составляет 32.04%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 40.77%. Это указывает на то, что METU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.04% | 40.77% | -8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.22% | 106.02% | -43.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.31% | 139.20% | -61.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 144.48% | -70.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.43% | 144.48% | -70.05% |
Сравнение комиссий METU и HOOG
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и HOOG
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности HOOG в 20.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.52% | 12.30% | 0.00% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.37% | 3.00% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
METU and HOOG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (40.77%) compared to METU (32.04%). In terms of maximum drawdown, METU dropped -61.86% vs HOOG's -86.94%.
On 1-year performance, METU leads with -34.20% vs -45.56% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, METU has been the lower-risk option at 32.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METU has performed better with a -34.20% return vs -45.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
HOOG has the higher dividend yield at 20.52%, compared with 3.37% for METU.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for METU and 0.75% for HOOG.
HOOG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METU и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор