Сравнение METL с QQQ
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. METL is actively managed, while QQQ is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METL charges 0.89%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности METL и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%.
METL
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
Сравнение доходности по годам METL и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 11.55% | 28.19% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 6.08% |
Correlation
The correlation between METL and QQQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. QQQ — Ранг доходности на риск
METL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQ
Сравнение METL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METL | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METL и QQQ
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -82.97% | +55.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -3.33% | -12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -32.75% | +24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и QQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.21% | 17.19% | +28.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.21% | 22.55% | +22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.21% | 22.38% | +22.83% |
Сравнение комиссий METL и QQQ
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и QQQ
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности QQQ в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.89% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
METL and QQQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
METL has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.39% for QQQ.
METL is categorized as Commodity Producers Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Sprott and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для METL и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор