PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METD с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение METD с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

METD и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности METD и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METD и IFED

2026 (YTD)20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		10.80%-17.33%-15.84%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%9.26%

Доходность по периодам

С начала года, METD показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.

METD

1 день
-1.30%
1 месяц
11.22%
С начала года
10.80%
6 месяцев
19.37%
1 год
-7.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily META Bear 1X ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с METD:
METD с METAMETD с EMTYMETD с TERGMETD с AMZDMETD с HOOGMETD с TYDMETD с GGLL
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий METD и IFED

METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

METD vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METD
Ранг доходности на риск METD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 99
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METD c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METDIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.28

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

0.51

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.38

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

1.18

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METD vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METD на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METD и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METDIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.28

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.58

-0.95

Корреляция

Корреляция между METD и IFED составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METD и IFED

Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.46%3.35%2.30%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок METD и IFED

Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

METDIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-22.36%

-23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.89%

-14.65%

-25.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.79%

-12.41%

-16.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.04%

-5.71%

-22.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.16%

4.70%

+24.46%

Волатильность

Сравнение волатильности METD и IFED

Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

METDIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

4.93%

+8.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.77%

10.82%

+15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.32%

18.80%

+21.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.25%

19.71%

+16.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.25%

19.71%

+16.54%