Сравнение METD с FSEP
METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) and FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - METD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. METD is actively managed, while FSEP is passively managed. Over the past year, METD returned 16.44% vs 15.95% for FSEP. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. METD charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for FSEP.
Доходность
Сравнение доходности METD и FSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METD показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью 5.82%.
METD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.29%
- С начала года
- 11.74%
- 6 месяцев
- 12.81%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSEP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METD и FSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 11.74% | -17.33% | -15.84% |
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 5.82% | 12.83% | 5.75% |
Correlation
The correlation between METD and FSEP is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г. | -0.57 |
The correlation between METD and FSEP has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METD vs. FSEP — Ранг доходности на риск
METD
FSEP
Сравнение METD c FSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METD | FSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.85 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 14.23 | -12.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METD и FSEP
Максимальная просадка METD за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METD и FSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METD | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -13.79% | -32.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.38% | -5.62% | -18.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.18% | -0.96% | -27.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.60% | -2.12% | -26.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 1.12% | +9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности METD и FSEP
Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что METD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METD | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 2.20% | +10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.31% | 6.05% | +22.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.59% | 7.62% | +28.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.64% | 10.83% | +25.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.64% | 10.53% | +26.11% |
Сравнение комиссий METD и FSEP
METD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSEP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METD и FSEP
Дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как FSEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 3.02% | 3.35% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
METD and FSEP have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (13.02%) compared to FSEP (2.20%). In terms of maximum drawdown, METD dropped -46.03% vs FSEP's -13.79%.
On 1-year performance, METD leads with 16.44% vs 15.95% for FSEP. On fees, FSEP is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FSEP has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a 16.44% return vs 15.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
METD has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for FSEP.
METD is categorized as Inverse Equities, while FSEP is Options Trading. They also come from different issuers: Direxion and FT Vest. Their fees differ too: 1.00% for METD and 0.85% for FSEP.
FSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METD и FSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор