PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение META с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности META и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -5.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции META имеют среднегодовую доходность 17.39%, а акции TMUS немного отстают с 16.66%.


META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-17.97%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META и TMUS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
META
Meta Platforms, Inc.
-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between META and TMUS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.23

The correlation between META and TMUS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

META:

$1.45T

TMUS:

$208.40B

EPS

META:

$27.47

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

META:

20.64

TMUS:

20.09

Коэффициент PEG

META:

0.85

TMUS:

0.31

Коэффициент P/S

META:

6.78

TMUS:

2.34

Коэффициент P/B

META:

5.97

TMUS:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

META:

$214.96B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

META:

$176.14B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

META:

$106.31B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Meta Platforms, Inc.

T-Mobile US, Inc.

Доходность на риск

META vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина

TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


METATMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.91

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.52

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

-0.88

-0.24

META vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMUS равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок META и TMUS

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и TMUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


METATMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-86.29%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.30%

-30.37%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.15%

-33.65%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

-33.65%

-43.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-33.65%

-43.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.06%

-29.12%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.83%

-25.96%

+10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.06%

17.87%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности META и TMUS

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


METATMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

7.72%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.91%

19.08%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.52%

24.99%

+10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

23.90%

+20.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.67%

26.08%

+12.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и TMUS

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности TMUS в 2.08%


ПозицияTTM202520242023
META
Meta Platforms, Inc.
0.37%0.32%0.34%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
2.08%1.80%1.28%0.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
56.31B
23.11B
(META) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности META и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Meta Platforms, Inc. и T-Mobile US, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
81.9%
0
Активы портфеля
META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.


Часто задаваемые вопросы


META and TMUS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

META has higher volatility (10.17%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs TMUS's -86.29%.

META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор