Сравнение META с TMUS
META (Meta Platforms, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — META in Internet Content & Information, TMUS in Telecom Services. Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -5.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции META имеют среднегодовую доходность 17.39%, а акции TMUS немного отстают с 16.66%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам META и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between META and TMUS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.23 |
The correlation between META and TMUS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
TMUS:
$208.40B
META:
$27.47
TMUS:
$9.41
META:
20.64
TMUS:
20.09
META:
0.85
TMUS:
0.31
META:
6.78
TMUS:
2.34
META:
5.97
TMUS:
3.73
META:
$214.96B
TMUS:
$90.53B
META:
$176.14B
TMUS:
$34.92B
META:
$106.31B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. TMUS — Ранг доходности на риск
META
TMUS
Сравнение META c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.52 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.88 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и TMUS
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -86.29% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -30.37% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -33.65% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -33.65% | -43.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -33.65% | -43.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -29.12% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -25.96% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 17.87% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и TMUS
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 7.72% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 19.08% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 24.99% | +10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 23.90% | +20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 26.08% | +12.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и TMUS
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и TMUS
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
META and TMUS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs TMUS's -86.29%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор