Сравнение META с KBGGY
META (Meta Platforms, Inc.) and KBGGY (Kongsberg Gruppen ASA) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while KBGGY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, META returned 28.18%/yr vs 66.18%/yr for KBGGY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и KBGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у KBGGY с доходностью 45.76%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
KBGGY
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 45.76%
- 6 месяцев
- 50.38%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 66.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и KBGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 43.39% |
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 45.76% | 19.00% | 164.60% | -2.54% |
Correlation
The correlation between META and KBGGY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. KBGGY — Ранг доходности на риск
META
KBGGY
Сравнение META c KBGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | KBGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.22 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.41 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и KBGGY
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки KBGGY в -68.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и KBGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | KBGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -68.35% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -43.73% | +10.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -68.35% | +34.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -47.76% | +19.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -20.24% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 24.92% | -8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и KBGGY
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Kongsberg Gruppen ASA (KBGGY) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | KBGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 12.44% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 37.36% | -10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 55.88% | -20.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 61.51% | -17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 61.51% | -22.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и KBGGY
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности KBGGY в 26.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KBGGY Kongsberg Gruppen ASA | 26.08% | 5.82% | 1.18% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и KBGGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Kongsberg Gruppen ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
META and KBGGY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBGGY has higher volatility (12.44%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs KBGGY's -68.35%.
KBGGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и KBGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор