Сравнение META с HIGH.L
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while HIGH.L (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)) is European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Over the past 5 years, META returned 11.52%/yr vs 1.68%/yr for HIGH.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и HIGH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
META торгуется в USD, в то время как HIGH.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIGH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у HIGH.L с доходностью -0.42%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
HIGH.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и HIGH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 2.49% |
HIGH.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | -0.42% | 18.98% | -0.83% | 15.11% | -14.77% | -4.19% | 10.05% | 7.62% | -7.91% | 1.16% |
Correlation
The correlation between META and HIGH.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2017 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. HIGH.L — Ранг доходности на риск
META
HIGH.L
Сравнение META c HIGH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | HIGH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.43 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 1.23 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и HIGH.L
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки HIGH.L в -31.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и HIGH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | HIGH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -31.47% | -45.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -7.40% | -25.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -7.61% | -26.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -31.27% | -45.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -3.32% | -24.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -8.40% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 2.57% | +13.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и HIGH.L
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | HIGH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 2.05% | +8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 5.86% | +21.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 7.81% | +27.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 10.52% | +33.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 10.91% | +27.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и HIGH.L
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как HIGH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HIGH.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
META and HIGH.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для META и HIGH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор