Сравнение HIGH.L с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
HIGH.L и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 21 сент. 2017 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIGH.L и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIGH.L и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | -0.95% | 4.81% | 5.78% | 11.51% | -9.32% | 2.82% | 9.41% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.44% | -8.13% | 12.22% | 1.97% | 7.88% | 7.52% | -9.25% |
Разные валюты инструментов
HIGH.L торгуется в EUR, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIGH.L показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.44%.
HIGH.L
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- -2.90%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH.L и SGOV
HIGH.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
HIGH.L vs. SGOV — Ранг доходности на риск
HIGH.L
SGOV
Сравнение HIGH.L c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH.L | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.37 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | -0.44 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.35 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | -0.52 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.37 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HIGH.L и SGOV составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH.L и SGOV
HIGH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH.L и SGOV
Максимальная просадка HIGH.L за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки SGOV в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH.L и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIGH.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -0.03% | -25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -0.01% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.64% | -0.03% | -14.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | 0.00% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | 0.00% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.00% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH.L и SGOV
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) имеют волатильность 2.06% и 2.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIGH.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 2.10% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 4.28% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 7.82% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 7.73% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.19% | 7.54% | -0.35% |