PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIGH.L с EUNW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIGH.L с EUNW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE).

HIGH.L и EUNW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 21 сент. 2017 г.. EUNW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid High Yield. Фонд был запущен 3 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIGH.L и EUNW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIGH.L и EUNW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIGH.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)		-0.95%4.81%5.78%11.51%-9.32%2.82%1.10%9.76%-3.46%0.37%
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		-1.08%5.00%5.90%11.26%-9.36%2.93%1.06%9.87%-3.52%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, HIGH.L показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у EUNW.DE с доходностью -1.08%.

HIGH.L

1 день
1.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.23%
1 год
3.20%
3 года*
5.87%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

EUNW.DE

1 день
1.02%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-0.14%
1 год
3.18%
3 года*
5.85%
5 лет*
2.41%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с HIGH.L:
HIGH.L с SGOVHIGH.L с ARCCHIGH.L с SPYIHIGH.L с SPYHIGH.L с JEPQHIGH.L с QQQHIGH.L с TECL
Часто сравнивают с EUNW.DE:
EUNW.DE с AYE2.DEEUNW.DE с EUNH.DEEUNW.DE с ERN1.LEUNW.DE с VGEA.DEEUNW.DE с XHYG.DEEUNW.DE с BINCEUNW.DE с XEON.DE

Сравнение комиссий HIGH.L и EUNW.DE

И HIGH.L, и EUNW.DE имеют комиссию равную 0.50%.

HIGH.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

HIGH.L vs. EUNW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIGH.L
Ранг доходности на риск HIGH.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EUNW.DE
Ранг доходности на риск EUNW.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNW.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNW.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNW.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNW.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNW.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH.L c EUNW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIGH.LEUNW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.84

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

4.92

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIGH.L vs. EUNW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH.L на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNW.DE равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH.L и EUNW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIGH.LEUNW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.11

Корреляция

Корреляция между HIGH.L и EUNW.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH.L и EUNW.DE

HIGH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIGH.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		5.27%5.45%6.09%5.41%3.70%3.07%3.67%3.75%3.68%3.78%4.03%4.59%

Просадки

Сравнение просадок HIGH.L и EUNW.DE

Максимальная просадка HIGH.L за все время составила -25.42%, примерно равная максимальной просадке EUNW.DE в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH.L и EUNW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HIGH.LEUNW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-25.47%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-2.83%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-14.79%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.51%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-2.33%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.68%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH.L и EUNW.DE

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) имеют волатильность 2.06% и 1.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIGH.LEUNW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.98%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

2.46%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

3.76%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

5.20%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.19%

6.56%

+0.63%