PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIGH.L с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIGH.L и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIGH.L и SPYI


2026 (YTD)2025202420232022
HIGH.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)
-0.95%4.81%5.78%11.51%2.39%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
-1.09%2.82%26.89%14.55%-8.73%
Разные валюты инструментов

HIGH.L торгуется в EUR, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIGH.L показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -1.09%.


HIGH.L

1 день
1.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.23%
1 год
3.20%
3 года*
5.87%
5 лет*
2.41%
10 лет*

SPYI

1 день
0.45%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
2.06%
1 год
8.94%
3 года*
12.02%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)

NEOS S&P 500 High Income ETF

Сравнение комиссий HIGH.L и SPYI

HIGH.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.


Доходность на риск

HIGH.L vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIGH.L
Ранг доходности на риск HIGH.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина

SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH.L c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIGH.LSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.48

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.78

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.70

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

3.19

+1.28

HIGH.L vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH.L на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа SPYI равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH.L и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIGH.LSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.48

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.62

-0.28

Корреляция

Корреляция между HIGH.L и SPYI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH.L и SPYI

HIGH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%.


TTM2025202420232022
HIGH.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок HIGH.L и SPYI

Максимальная просадка HIGH.L за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки SPYI в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH.L и SPYI.


Загрузка...

Показатели просадок


HIGH.LSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-16.47%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-11.02%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-4.50%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-1.86%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.11%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH.L и SPYI

Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) составляет 2.06%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что HIGH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIGH.LSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

4.18%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

8.76%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

18.73%

-14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

14.15%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.19%

14.15%

-6.96%