PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIGH.L с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIGH.L с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

HIGH.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 21 сент. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIGH.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIGH.L и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIGH.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)		-0.95%4.81%5.78%11.51%-9.32%2.82%1.10%9.76%-3.46%0.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.17%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%34.19%-0.09%6.35%
Разные валюты инструментов

HIGH.L торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIGH.L показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.85%.

HIGH.L

1 день
1.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.23%
1 год
3.20%
3 года*
5.87%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-0.72%
1 год
9.46%
3 года*
15.68%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HIGH.L:
HIGH.L с SGOVHIGH.L с ARCCHIGH.L с EUNW.DEHIGH.L с SPYIHIGH.L с JEPQHIGH.L с QQQHIGH.L с TECL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий HIGH.L и SPY

HIGH.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

HIGH.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

HIGH.L vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIGH.L
Ранг доходности на риск HIGH.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIGH.LSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.44

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.76

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.70

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

2.95

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIGH.L vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH.L на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIGH.LSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.44

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.55

-0.21

Корреляция

Корреляция между HIGH.L и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH.L и SPY

HIGH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIGH.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HIGH.L и SPY

Максимальная просадка HIGH.L за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH.L и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HIGH.LSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-55.19%

+29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-12.05%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-24.50%

+9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-5.53%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-9.09%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.54%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH.L и SPY

Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) составляет 2.06%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что HIGH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIGH.LSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

4.30%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

9.86%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

21.43%

-17.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

16.97%

-11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.19%

18.50%

-11.31%