PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIGH.L с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIGH.L с ARCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) и Ares Capital Corporation (ARCC).

HIGH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 21 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HIGH.L и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIGH.L и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIGH.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)		-0.95%4.81%5.78%11.51%-9.32%2.82%1.10%9.76%-3.46%0.37%
ARCC
Ares Capital Corporation		-8.58%-10.93%27.68%16.43%2.12%46.32%-7.45%34.26%13.92%0.32%
Разные валюты инструментов

HIGH.L торгуется в EUR, в то время как ARCC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARCC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HIGH.L показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -8.58%.

HIGH.L

1 день
1.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.23%
1 год
3.20%
3 года*
5.87%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

ARCC

1 день
-1.71%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-8.58%
6 месяцев
-6.07%
1 год
-18.49%
3 года*
6.44%
5 лет*
8.78%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с HIGH.L:
HIGH.L с SGOVHIGH.L с EUNW.DEHIGH.L с SPYIHIGH.L с SPYHIGH.L с JEPQHIGH.L с QQQHIGH.L с TECL
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

HIGH.L vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIGH.L
Ранг доходности на риск HIGH.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH.L c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIGH.LARCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

-0.72

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

-0.92

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.88

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.91

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

-1.60

+6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIGH.L vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH.L на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH.L и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIGH.LARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.72

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.36

-0.02

Корреляция

Корреляция между HIGH.L и ARCC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH.L и ARCC

HIGH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIGH.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		10.83%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%

Просадки

Сравнение просадок HIGH.L и ARCC

Максимальная просадка HIGH.L за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки ARCC в -76.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH.L и ARCC.

Загрузка...

Показатели просадок

HIGH.LARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-79.36%

+53.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-19.35%

+16.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.64%

-21.76%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-18.05%

+16.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-9.07%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

9.40%

-8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH.L и ARCC

Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) (HIGH.L) составляет 2.06%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что HIGH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIGH.LARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

6.56%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

15.68%

-13.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

25.62%

-21.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

20.29%

-15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.19%

26.00%

-18.81%