Сравнение META с ARGT
META (Meta Platforms, Inc.) is a stock, while ARGT (Global X MSCI Argentina ETF) is Latin America Equities fund tracking the MSCI All Argentina 25/50. Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 17.70%/yr for ARGT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и ARGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у ARGT с доходностью 7.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции META имеют среднегодовую доходность 17.39%, а акции ARGT немного впереди с 17.70%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
ARGT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 12.71%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 33.30%
- 5 лет*
- 27.23%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение доходности по годам META и ARGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 7.11% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -32.62% | 53.87% |
Correlation
The correlation between META and ARGT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. ARGT — Ранг доходности на риск
META
ARGT
Сравнение META c ARGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | ARGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.10 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.57 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 1.25 | -2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и ARGT
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и ARGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -61.68% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -22.25% | -11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -28.46% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -35.14% | -41.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -61.68% | -15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -4.89% | -23.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -22.02% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 10.34% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и ARGT
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 11.28% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 21.26% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 37.19% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 32.06% | +11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 31.50% | +7.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и ARGT
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ARGT в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.79% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
META and ARGT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARGT has higher volatility (11.28%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs ARGT's -61.68%.
ARGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и ARGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор