PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERIX с ARBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERIX с ARBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund Class I (MERIX) и The Arbitrage Fund (ARBFX).

MERIX управляется Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. ARBFX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 17 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MERIX и ARBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund Class I (MERIX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERIX и ARBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERIX
The Merger Fund Class I		0.82%8.41%3.54%4.51%1.01%0.10%5.14%6.32%7.98%2.74%
ARBFX
The Arbitrage Fund		0.67%8.01%2.61%5.94%-1.02%0.85%5.42%3.57%2.12%2.59%

Доходность по периодам

С начала года, MERIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у ARBFX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции MERIX превзошли акции ARBFX по среднегодовой доходности: 4.21% против 3.22% соответственно.

MERIX

1 день
0.23%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.12%
1 год
6.84%
3 года*
5.71%
5 лет*
3.37%
10 лет*
4.21%

ARBFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.67%
6 месяцев
2.61%
1 год
6.18%
3 года*
5.65%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund Class I

The Arbitrage Fund

Часто сравнивают с MERIX:
MERIX с VOOMERIX с QLDMERIX с SPYMERIX с EVDAXMERIX с HMEZXMERIX с BILPXMERIX с EMAYX
Часто сравнивают с ARBFX:
ARBFX с VEQT.TOARBFX с SPYARBFX с HMEZXARBFX с GDLARBFX с EVDAXARBFX с MERFXARBFX с EVDIX

Сравнение комиссий MERIX и ARBFX

MERIX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии ARBFX в 1.43%.

ARBFX
The Arbitrage Fund
MERIX
The Merger Fund Class I

Доходность на риск

MERIX vs. ARBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERIX
Ранг доходности на риск MERIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ARBFX
Ранг доходности на риск ARBFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERIX c ARBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund Class I (MERIX) и The Arbitrage Fund (ARBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERIXARBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.53

2.51

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.87

3.89

+4.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.19

1.61

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.02

3.45

+11.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

65.88

16.96

+48.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERIX vs. ARBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERIX на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа ARBFX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERIX и ARBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERIXARBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

2.51

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.82

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.73

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.34

+0.60

Корреляция

Корреляция между MERIX и ARBFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERIX и ARBFX

Дивидендная доходность MERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности ARBFX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERIX
The Merger Fund Class I		7.89%7.95%3.75%2.91%4.75%0.27%3.64%1.34%4.85%0.98%0.89%1.63%
ARBFX
The Arbitrage Fund		3.56%3.59%0.94%1.92%3.67%0.53%6.94%2.12%1.71%3.55%0.96%2.36%

Просадки

Сравнение просадок MERIX и ARBFX

Максимальная просадка MERIX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки ARBFX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERIX и ARBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERIXARBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.33%

-38.01%

+28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-1.82%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.68%

-7.64%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.33%

-11.90%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-2.38%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.37%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MERIX и ARBFX

Текущая волатильность для The Merger Fund Class I (MERIX) составляет 0.47%, в то время как у The Arbitrage Fund (ARBFX) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что MERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERIXARBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.65%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

1.48%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

2.48%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.65%

3.66%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

4.42%

-0.56%