Сравнение MERIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund Class I (MERIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MERIX управляется Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MERIX или VOO.
Основные характеристики
| MERIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.06% | 5.63% |
| Дох-ть за 1 год | 4.20% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | 1.10% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.87% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.03% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 2.73% | 11.70% |
| Макс. просадка | -9.33% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.82% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между MERIX и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MERIX и VOO
С начала года, MERIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции MERIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.03% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MERIX и VOO
MERIX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MERIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund Class I (MERIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MERIX и VOO
Дивидендная доходность MERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERIX The Merger Fund Class I | 2.91% | 2.91% | 4.75% | 0.27% | 3.64% | 1.34% | 4.85% | 0.98% | 0.89% | 1.63% | 4.24% | 2.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MERIX и VOO
Максимальная просадка MERIX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MERIX и VOO
Текущая волатильность для The Merger Fund Class I (MERIX) составляет 0.80%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что MERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.