Сравнение MERIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund Class I (MERIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MERIX управляется Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MERIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MERIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERIX The Merger Fund Class I | 0.82% | 8.41% | 3.54% | 4.51% | 1.01% | 0.10% | 5.14% | 6.32% | 7.98% | 2.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MERIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MERIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.21% против 14.14% соответственно.
MERIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 4.21%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MERIX и VOO
MERIX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MERIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
MERIX
VOO
Сравнение MERIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund Class I (MERIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MERIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.53 | 1.01 | +3.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.87 | 1.53 | +7.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | 1.23 | +0.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.02 | 1.55 | +13.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.88 | 7.31 | +58.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MERIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53 | 1.01 | +3.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.71 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.79 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.83 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MERIX и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MERIX и VOO
Дивидендная доходность MERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERIX The Merger Fund Class I | 7.89% | 7.95% | 3.75% | 2.91% | 4.75% | 0.27% | 3.64% | 1.34% | 4.85% | 0.98% | 0.89% | 1.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MERIX и VOO
Максимальная просадка MERIX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MERIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -33.99% | +24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -11.98% | +11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.68% | -24.52% | +18.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.33% | -33.99% | +24.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.55% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -3.72% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 2.55% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MERIX и VOO
Текущая волатильность для The Merger Fund Class I (MERIX) составляет 0.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MERIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 5.34% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 9.47% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 18.11% | -16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 16.82% | -13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 17.99% | -14.13% |