PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Merger Fund Class I (MERIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

The Merger Fund Class I (MERIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5895092071

CUSIP

589509207

Эмитент

Virtus Investment Partners

Дата выпуска

1 авг. 2013 г.

Категория

Event Driven

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия MERIX составляет 1.32%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund Class I

Популярные сравнения:
MERIX с VOO MERIX с QLD
Популярные сравнения:
MERIX с VOO MERIX с QLD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

The Merger Fund Class I (MERIX) показал доход в 4.26% с начала года и 7.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MERIX составила 3.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MERIX

С начала года

4.26%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

5.10%

1 год

7.89%

3 года

4.71%

5 лет

3.71%

10 лет

3.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MERIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.83%1.17%0.29%0.98%0.92%4.26%
2024-0.06%0.00%0.65%-0.94%0.41%0.59%1.58%0.17%0.00%0.17%0.12%0.81%3.54%
20230.00%0.36%-0.24%0.42%-2.14%0.67%0.48%1.93%1.06%-0.18%1.23%0.89%4.51%
20220.12%0.17%-0.06%-0.40%-0.58%-0.76%1.17%0.75%-0.46%1.04%-0.46%0.49%1.01%
20210.58%0.74%-0.40%1.26%0.34%-0.90%-2.44%0.23%0.52%-0.12%-0.06%0.39%0.10%
20200.41%-0.29%-2.45%2.22%0.12%0.06%1.17%0.35%0.29%0.46%1.72%1.06%5.14%
20190.74%0.73%0.66%0.36%-0.84%0.91%0.96%0.41%0.47%0.47%0.47%0.81%6.31%
20181.58%1.80%-0.92%-0.06%1.67%1.70%-1.25%0.36%0.90%-0.30%1.74%0.55%7.98%
20170.32%0.38%0.19%0.70%0.51%0.19%0.13%-0.00%0.25%0.56%-1.24%0.73%2.74%
2016-0.98%0.40%1.65%-0.84%1.18%-0.32%0.39%0.19%0.13%-0.26%0.77%0.63%2.94%
2015-0.32%1.80%-0.06%0.06%0.51%-1.13%-0.19%-1.15%-1.35%1.57%-0.39%0.18%-0.53%
2014-0.56%1.07%0.00%0.50%1.12%0.80%-0.49%0.86%-1.21%-1.23%0.50%0.31%1.63%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MERIX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MERIX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MERIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Merger Fund Class I (MERIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

The Merger Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.93
  • За 5 лет: 1.28
  • За 10 лет: 0.96
  • За всё время: 0.95

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Merger Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.64$0.64$0.49$0.79$0.05$0.63$0.23$0.79$0.16$0.14$0.25$0.66

Дивидендный доход

3.61%3.76%2.91%4.74%0.27%3.64%1.34%4.85%0.99%0.89%1.63%4.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Merger Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2014$0.66$0.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

The Merger Fund Class I показал максимальную просадку в 9.33%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.33%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.8215 июл. 2020 г.100
-5.68%14 июн. 2021 г.25616 июн. 2022 г.3066 сент. 2023 г.562
-5.32%12 сент. 2014 г.2415 окт. 2014 г.14615 мая 2015 г.170
-4.94%19 июн. 2015 г.14820 янв. 2016 г.2236 дек. 2016 г.371
-2.74%6 мар. 2018 г.423 мая 2018 г.1221 мая 2018 г.54
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...