The Merger Fund Class I (MERIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund Class I (MERIX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции MERIX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MERIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,168.

The Merger Fund Class I (MERIX) показал доход в 1.12% с начала года и 4.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MERIX составила 4.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 5 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 26 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении MERIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.4%.

The Merger Fund Class I has an annualized alpha of 2.22%, beta of 0.11, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2013.

• This fund captured 11.40% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.21%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.24 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.24 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия MERIX составляет 1.32%, что выше среднего уровня по рынку.

MERIX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Merger Fund Class I (MERIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность The Merger Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Merger Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The Merger Fund Class I показал максимальную просадку в 9.33%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка The Merger Fund Class I составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.