The Merger Fund Class I (MERIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Merger Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

The Merger Fund Class I (MERIX) показал доход в 0.59% с начала года и 6.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MERIX составила 4.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 5 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении MERIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.4%.

The Merger Fund Class I: годовая альфа составляет 2.36%, бета — 0.11, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 06.08.2013.

• Этот фонд участвовал в 11.92% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.05%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.11 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.24 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.24 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия MERIX составляет 1.32%, что выше среднего уровня по рынку.

MERIX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Merger Fund Class I (MERIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность The Merger Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Merger Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The Merger Fund Class I показал максимальную просадку в 9.33%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка The Merger Fund Class I составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.