PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERIX с WCFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERIX с WCFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund Class I (MERIX) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX).

MERIX управляется Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. WCFRX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MERIX и WCFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund Class I (MERIX) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERIX и WCFRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MERIX
The Merger Fund Class I		0.82%8.41%3.54%4.51%1.01%0.10%5.14%6.32%7.70%
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		-0.67%4.37%6.83%9.23%-5.28%7.08%16.26%12.60%-3.23%

Доходность по периодам

С начала года, MERIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у WCFRX с доходностью -0.67%.

MERIX

1 день
0.23%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.12%
1 год
6.84%
3 года*
5.71%
5 лет*
3.37%
10 лет*
4.21%

WCFRX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-0.87%
1 год
2.68%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund Class I

Virtus Westchester Credit Event Fund

Часто сравнивают с MERIX:
MERIX с VOOMERIX с QLDMERIX с ARBFXMERIX с SPYMERIX с EVDAXMERIX с HMEZXMERIX с BILPX
Часто сравнивают с WCFRX:
WCFRX с RCTIXWCFRX с ARBNXWCFRX с AEDNXWCFRX с HMEZXWCFRX с GDLWCFRX с PSTAXWCFRX с VARBX

Сравнение комиссий MERIX и WCFRX

MERIX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии WCFRX в 1.90%.

WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund
MERIX
The Merger Fund Class I

Доходность на риск

MERIX vs. WCFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERIX
Ранг доходности на риск MERIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
WCFRX
Ранг доходности на риск WCFRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCFRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCFRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCFRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCFRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCFRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERIX c WCFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund Class I (MERIX) и Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERIXWCFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.53

1.22

+3.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.87

1.64

+7.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.19

1.27

+0.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.02

1.28

+13.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

65.88

4.49

+61.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERIX vs. WCFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERIX на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа WCFRX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERIX и WCFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERIXWCFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

1.22

+3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.71

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.83

+0.11

Корреляция

Корреляция между MERIX и WCFRX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERIX и WCFRX

Дивидендная доходность MERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности WCFRX в 6.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERIX
The Merger Fund Class I		7.89%7.95%3.75%2.91%4.75%0.27%3.64%1.34%4.85%0.98%0.89%1.63%
WCFRX
Virtus Westchester Credit Event Fund		6.87%5.82%5.33%4.15%0.21%13.79%0.90%2.99%1.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MERIX и WCFRX

Максимальная просадка MERIX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки WCFRX в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERIX и WCFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERIXWCFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.33%

-23.56%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-2.09%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.68%

-9.57%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.61%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-4.36%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.60%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MERIX и WCFRX

Текущая волатильность для The Merger Fund Class I (MERIX) составляет 0.47%, в то время как у Virtus Westchester Credit Event Fund (WCFRX) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что MERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERIXWCFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.64%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

1.27%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

2.21%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.65%

4.17%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

6.64%

-2.78%