Сравнение MERIX с EVDAX
MERIX (The Merger Fund Class I) and EVDAX (Camelot Event Driven Fund Class A) are both Event Driven funds. Over the past 10 years, MERIX returned 4.25%/yr vs 7.30%/yr for EVDAX. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MERIX charges 1.32%/yr vs 2.22%/yr for EVDAX.
Доходность
Сравнение доходности MERIX и EVDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MERIX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у EVDAX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции MERIX уступали акциям EVDAX по среднегодовой доходности: 4.25% против 7.30% соответственно.
MERIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 3.65%
EVDAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 7.30%
- Всё время*
- 3.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MERIX и EVDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERIX The Merger Fund Class I | 1.88% | 8.41% | 3.54% | 4.51% | 1.01% | 0.10% | 5.14% | 6.32% | 7.98% | 2.74% |
EVDAX Camelot Event Driven Fund Class A | 3.53% | 9.15% | 7.93% | 2.28% | 3.59% | 22.87% | 18.83% | 7.19% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between MERIX and EVDAX is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2013 г. | 0.19 |
The correlation between MERIX and EVDAX shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MERIX vs. EVDAX — Ранг доходности на риск
MERIX
EVDAX
Сравнение MERIX c EVDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund Class I (MERIX) и Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MERIX | EVDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.20 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.95 | 2.66 | +6.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.51 | 7.43 | +26.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MERIX и EVDAX
Максимальная просадка MERIX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки EVDAX в -96.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERIX и EVDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MERIX | EVDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -96.19% | +86.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -2.35% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.85% | -96.19% | +92.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.85% | -96.19% | +92.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.33% | -96.19% | +86.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -95.65% | +95.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -7.42% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.84% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MERIX и EVDAX
Текущая волатильность для The Merger Fund Class I (MERIX) составляет 0.53%, в то время как у Camelot Event Driven Fund Class A (EVDAX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что MERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MERIX | EVDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.27% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 4.23% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 5.57% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 1,424.35% | -1,420.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 1,007.19% | -1,003.35% |
Сравнение комиссий MERIX и EVDAX
MERIX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии EVDAX в 2.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MERIX и EVDAX
Дивидендная доходность MERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%, что больше доходности EVDAX в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVDAX Camelot Event Driven Fund Class A | 0.74% | 0.77% | 3.99% | 6.40% | 9.42% | 0.00% | 1.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MERIX The Merger Fund Class I | 7.81% | 7.95% | 3.75% | 2.91% | 4.75% | 0.27% | 3.64% | 1.34% | 4.85% | 0.98% | 0.89% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
MERIX and EVDAX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVDAX has higher volatility (1.27%) compared to MERIX (0.53%). In terms of maximum drawdown, MERIX dropped -9.33% vs EVDAX's -96.19%.
MERIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MERIX и EVDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор