PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERIX с AEDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERIX с AEDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund Class I (MERIX) и Water Island Event-Driven Fund (AEDNX).

MERIX управляется Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. AEDNX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MERIX и AEDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund Class I (MERIX) и Water Island Event-Driven Fund (AEDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERIX и AEDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERIX
The Merger Fund Class I		0.82%8.41%3.54%4.51%1.01%0.10%5.14%6.32%7.98%2.74%
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.55%8.67%2.26%5.90%-0.63%1.18%13.42%4.76%-0.15%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, MERIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у AEDNX с доходностью 0.55%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции MERIX – 4.21% и акции AEDNX – 4.21%.

MERIX

1 день
0.23%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.12%
1 год
6.84%
3 года*
5.71%
5 лет*
3.37%
10 лет*
4.21%

AEDNX

1 день
0.78%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.49%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.95%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund Class I

Water Island Event-Driven Fund

Часто сравнивают с MERIX:
MERIX с VOOMERIX с QLDMERIX с ARBFXMERIX с SPYMERIX с EVDAXMERIX с HMEZXMERIX с BILPX
Часто сравнивают с AEDNX:
AEDNX с ACFIXAEDNX с WCFRXAEDNX с EMAYXAEDNX с ARBFXAEDNX с EVDAXAEDNX с DAMDXAEDNX с BILPX

Сравнение комиссий MERIX и AEDNX

MERIX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии AEDNX в 1.44%.

AEDNX
Water Island Event-Driven Fund
MERIX
The Merger Fund Class I

Доходность на риск

MERIX vs. AEDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERIX
Ранг доходности на риск MERIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
AEDNX
Ранг доходности на риск AEDNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERIX c AEDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund Class I (MERIX) и Water Island Event-Driven Fund (AEDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERIXAEDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.53

2.40

+2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.87

3.47

+5.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.19

1.61

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.02

3.25

+11.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

65.88

15.14

+50.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERIX vs. AEDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERIX на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа AEDNX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERIX и AEDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERIXAEDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

2.40

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.73

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.82

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.63

+0.31

Корреляция

Корреляция между MERIX и AEDNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERIX и AEDNX

Дивидендная доходность MERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности AEDNX в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERIX
The Merger Fund Class I		7.89%7.95%3.75%2.91%4.75%0.27%3.64%1.34%4.85%0.98%0.89%1.63%
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.94%0.95%0.20%0.72%0.00%0.00%0.24%0.46%1.78%0.62%0.00%2.79%

Просадки

Сравнение просадок MERIX и AEDNX

Максимальная просадка MERIX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки AEDNX в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERIX и AEDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERIXAEDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.33%

-13.03%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-2.05%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.68%

-8.94%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.33%

-12.24%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-2.73%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.44%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MERIX и AEDNX

Текущая волатильность для The Merger Fund Class I (MERIX) составляет 0.47%, в то время как у Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что MERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERIXAEDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

1.36%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

1.87%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

2.75%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.65%

4.04%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

5.14%

-1.28%