Сравнение MERFX с SMVTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund (MERFX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).
MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MERFX и SMVTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MERFX и SMVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERFX The Merger Fund | 0.70% | 8.11% | 3.27% | 4.17% | 0.71% | -0.19% | 4.87% | 5.96% | 7.68% | 2.39% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 9.20% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MERFX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции MERFX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 3.90% против 11.36% соответственно.
MERFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 3.90%
SMVTX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MERFX и SMVTX
MERFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SMVTX в 0.99%.
Доходность на риск
MERFX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск
MERFX
SMVTX
Сравнение MERFX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund (MERFX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MERFX | SMVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.26 | 1.69 | +2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.13 | 2.29 | +5.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.10 | 1.35 | +0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.89 | 2.46 | +10.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.05 | 11.87 | +49.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MERFX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26 | 1.69 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.53 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.55 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между MERFX и SMVTX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MERFX и SMVTX
Дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERFX The Merger Fund | 7.37% | 7.42% | 3.24% | 2.59% | 3.50% | 0.27% | 3.31% | 1.34% | 4.52% | 0.59% | 0.32% | 1.25% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 15.05% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок MERFX и SMVTX
Максимальная просадка MERFX за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERFX и SMVTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MERFX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -54.72% | +33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -14.46% | +13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -25.44% | +19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | -45.45% | +36.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.56% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -8.28% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 3.00% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MERFX и SMVTX
Текущая волатильность для The Merger Fund (MERFX) составляет 0.49%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что MERFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MERFX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 6.31% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 12.00% | -11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 20.93% | -19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 20.36% | -16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 20.59% | -16.83% |