PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERFX с GABCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERFX с GABCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund (MERFX) и Gabelli ABC Fund (GABCX).

MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г.. GABCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 13 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MERFX и GABCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund (MERFX) и Gabelli ABC Fund (GABCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERFX и GABCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%
GABCX
Gabelli ABC Fund		1.84%5.86%2.97%6.84%-2.02%4.37%2.90%4.80%0.20%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, MERFX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у GABCX с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции MERFX превзошли акции GABCX по среднегодовой доходности: 3.90% против 3.20% соответственно.

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%

GABCX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.40%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.43%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund

Gabelli ABC Fund

Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с NAINX
Часто сравнивают с GABCX:
GABCX с VIGGABCX с GDLGABCX с HMEZXGABCX с MERIXGABCX с ARBFXGABCX с DEVDXGABCX с EVDAX

Сравнение комиссий MERFX и GABCX

MERFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GABCX в 0.79%.

MERFX
The Merger Fund
GABCX
Gabelli ABC Fund

Доходность на риск

MERFX vs. GABCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GABCX
Ранг доходности на риск GABCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABCX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERFX c GABCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund (MERFX) и Gabelli ABC Fund (GABCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERFXGABCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.26

1.35

+2.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.13

1.94

+6.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.10

1.26

+0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.89

2.08

+10.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

61.05

7.14

+53.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERFX vs. GABCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERFX на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа GABCX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERFX и GABCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERFXGABCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

1.35

+2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.76

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.88

-0.20

Корреляция

Корреляция между MERFX и GABCX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERFX и GABCX

Дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности GABCX в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%
GABCX
Gabelli ABC Fund		4.53%4.61%0.00%3.35%1.38%4.55%0.44%2.95%3.69%0.13%2.37%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MERFX и GABCX

Максимальная просадка MERFX за все время составила -20.82%, что больше максимальной просадки GABCX в -10.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERFX и GABCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERFXGABCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-10.80%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-3.60%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-8.67%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-10.80%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.51%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-0.95%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

1.05%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MERFX и GABCX

Текущая волатильность для The Merger Fund (MERFX) составляет 0.49%, в то время как у Gabelli ABC Fund (GABCX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что MERFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERFXGABCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.51%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

3.50%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

5.50%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

4.69%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

4.24%

-0.48%