PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERDX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERDX с CTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Growth Fund (MERDX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

MERDX управляется Meridian. Фонд был запущен 1 авг. 1984 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MERDX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meridian Growth Fund (MERDX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERDX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MERDX
Meridian Growth Fund		-10.55%-6.25%6.42%15.29%-29.13%15.58%24.93%9.00%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		-4.77%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, MERDX показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью -4.77%.

MERDX

1 день
-1.13%
1 месяц
-9.36%
С начала года
-10.55%
6 месяцев
-10.85%
1 год
-8.85%
3 года*
-2.55%
5 лет*
-5.02%
10 лет*
5.88%

CTSIX

1 день
-3.92%
1 месяц
-9.84%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-1.18%
1 год
36.02%
3 года*
20.88%
5 лет*
2.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meridian Growth Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MERDX:
MERDX с FCNTXMERDX с VFIAXMERDX с VBMERDX с VUGMERDX с SPYMERDX с VBKMERDX с ILCB
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий MERDX и CTSIX

MERDX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.

CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund
MERDX
Meridian Growth Fund

Доходность на риск

MERDX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERDX
Ранг доходности на риск MERDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERDX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERDX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Growth Fund (MERDX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERDXCTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

1.29

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

1.84

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.24

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.78

-3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.37

10.72

-12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERDX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERDX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERDX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERDXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.29

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.11

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Корреляция

Корреляция между MERDX и CTSIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERDX и CTSIX

Дивидендная доходность MERDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERDX
Meridian Growth Fund		10.09%9.03%0.24%0.00%13.80%15.49%0.88%9.15%16.44%7.07%0.57%12.17%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MERDX и CTSIX

Максимальная просадка MERDX за все время составила -48.45%, примерно равная максимальной просадке CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERDX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERDXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-50.83%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-12.38%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-50.60%

+12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.68%

-12.38%

-20.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-21.13%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

3.20%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MERDX и CTSIX

Текущая волатильность для Meridian Growth Fund (MERDX) составляет 5.71%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что MERDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERDXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

12.38%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

21.14%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

29.23%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

27.79%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

29.69%

-8.42%