PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERC с WTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MERC с WTW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MERC (Mercer International Inc.) and WTW (Willis Towers Watson Public Limited Company) are both stocks. MERC operates in Paper & Paper Products (Basic Materials), while WTW operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, MERC returned -18.61%/yr vs 8.90%/yr for WTW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MERC и WTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer International Inc. (MERC) и Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MERC показывает доходность -57.58%, что значительно ниже, чем у WTW с доходностью -19.53%. За последние 10 лет акции MERC уступали акциям WTW по среднегодовой доходности: -18.61% против 8.90% соответственно.

MERC

1 день
-3.75%
1 месяц
-24.32%
С начала года
-57.58%
6 месяцев
-54.59%
1 год
-76.48%
3 года*
-53.44%
5 лет*
-41.10%
10 лет*
-18.61%

WTW

1 день
1.91%
1 месяц
4.41%
С начала года
-19.53%
6 месяцев
-17.32%
1 год
-13.33%
3 года*
6.88%
5 лет*
1.57%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MERC и WTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERC
Mercer International Inc.		-57.58%-68.51%-28.65%-15.71%-0.59%19.46%-12.81%22.62%-24.32%39.65%
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company		-19.53%6.09%31.48%0.08%4.53%14.16%5.83%34.81%2.42%25.05%

Correlation

The correlation between MERC and WTW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г.

0.22

Фундаментальные показатели

EPS

MERC:

-$10.51

WTW:

$16.97

Коэффициент P/S

MERC:

0.02

WTW:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

MERC:

$1.85B

WTW:

$9.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

MERC:

-$64.63M

WTW:

$3.18B

EBITDA (12 мес.)

MERC:

-$73.03M

WTW:

$2.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer International Inc.

Willis Towers Watson Public Limited Company

Часто сравнивают с MERC:
MERC с NVRMERC с PGMERC с KOMERC с ATENMERC с ABBV
Часто сравнивают с WTW:
WTW с AONWTW с AJGWTW с BROWTW с SPYWTW с QQQWTW с BRK-BWTW с URTH

Доходность на риск

MERC vs. WTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERC
Ранг доходности на риск MERC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERC: 66
Ранг коэф-та Мартина
WTW
Ранг доходности на риск WTW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTW: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTW: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERC c WTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer International Inc. (MERC) и Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERCWTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-0.49

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.15
-0.47

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.93

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.44

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-1.09

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERC vs. WTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERC на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа WTW равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERC и WTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERCWTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

-0.49

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

0.07

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

0.36

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.36

-0.45

Просадки

Сравнение просадок MERC и WTW

Максимальная просадка MERC за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки WTW в -32.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERC и WTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MERCWTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-32.95%

-66.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.36%

-30.39%

-50.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.04%

-30.39%

-61.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.70%

-30.39%

-64.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.70%

-32.95%

-61.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.66%

-24.23%

-71.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.16%

-7.72%

-53.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.89%

12.30%

+39.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MERC и WTW

Mercer International Inc. (MERC) имеет более высокую волатильность в 29.12% по сравнению с Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что MERC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MERCWTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.12%

8.85%

+20.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.65%

25.13%

+29.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.96%

27.57%

+45.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.87%

24.00%

+27.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.02%

24.57%

+23.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERC и WTW

Дивидендная доходность MERC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности WTW в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERC
Mercer International Inc.		8.93%7.58%4.62%3.16%2.58%2.17%3.24%4.37%4.79%3.29%4.32%2.54%
WTW
Willis Towers Watson Public Limited Company		1.41%1.12%1.12%1.39%1.34%1.27%1.31%1.29%1.58%1.41%1.57%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MERC и WTW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercer International Inc. и Willis Towers Watson Public Limited Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
489.30M
2.41B
(MERC) Общая выручка
(WTW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MERC и WTW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mercer International Inc. и Willis Towers Watson Public Limited Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
MERC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercer International Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 489.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WTW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Towers Watson Public Limited Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MERC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercer International Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.89M при выручке в 489.30M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.

WTW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Towers Watson Public Limited Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

MERC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercer International Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.00M при выручке в 489.30M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.

WTW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Towers Watson Public Limited Company сообщила о чистой прибыли в 297.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

Часто задаваемые вопросы

MERC and WTW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MERC has higher volatility (29.12%) compared to WTW (8.85%). In terms of maximum drawdown, MERC dropped -99.05% vs WTW's -32.95%.

WTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MERC и WTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор