Сравнение MERC с NVR
MERC (Mercer International Inc.) and NVR (NVR, Inc.) are both stocks. MERC operates in Paper & Paper Products (Basic Materials), while NVR operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MERC returned -18.35%/yr vs 13.60%/yr for NVR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MERC и NVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MERC показывает доходность -55.92%, что значительно ниже, чем у NVR с доходностью -15.30%. За последние 10 лет акции MERC уступали акциям NVR по среднегодовой доходности: -18.35% против 13.60% соответственно.
MERC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -19.19%
- С начала года
- -55.92%
- 6 месяцев
- -53.33%
- 1 год
- -75.57%
- 3 года*
- -52.23%
- 5 лет*
- -40.65%
- 10 лет*
- -18.35%
NVR
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- -15.30%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- -14.33%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам MERC и NVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERC Mercer International Inc. | -55.92% | -68.51% | -28.65% | -15.71% | -0.59% | 19.46% | -12.81% | 22.62% | -24.32% | 39.65% |
NVR NVR, Inc. | -15.30% | -10.83% | 16.83% | 51.77% | -21.94% | 44.83% | 7.13% | 56.28% | -30.53% | 110.20% |
Correlation
The correlation between MERC and NVR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.14 |
The correlation between MERC and NVR shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MERC:
-$10.51
NVR:
$408.34
MERC:
0.02
NVR:
1.94
MERC:
$1.85B
NVR:
$9.66B
MERC:
-$64.63M
NVR:
$2.17B
MERC:
-$73.03M
NVR:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MERC vs. NVR — Ранг доходности на риск
MERC
NVR
Сравнение MERC c NVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer International Inc. (MERC) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MERC | NVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.93 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.41 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.94 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MERC | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.53 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 | 0.19 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.38 | 0.43 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.05 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MERC и NVR
Максимальная просадка MERC за все время составила -99.05%, примерно равная максимальной просадке NVR в -96.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERC и NVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MERC | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -96.47% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.36% | -34.88% | -46.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.04% | -43.94% | -48.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.70% | -43.94% | -50.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.70% | -46.13% | -48.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.49% | -37.76% | -57.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.16% | -23.55% | -37.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.64% | 15.25% | +36.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MERC и NVR
Mercer International Inc. (MERC) имеет более высокую волатильность в 29.27% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что MERC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MERC | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.27% | 6.88% | +22.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.55% | 19.93% | +35.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.88% | 27.26% | +45.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.87% | 27.54% | +24.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.01% | 31.94% | +16.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MERC и NVR
Дивидендная доходность MERC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, тогда как NVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERC Mercer International Inc. | 8.59% | 7.58% | 4.62% | 3.16% | 2.58% | 2.17% | 3.24% | 4.37% | 4.79% | 3.29% | 4.32% | 2.54% |
NVR NVR, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MERC и NVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercer International Inc. и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MERC и NVR
MERC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercer International Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 489.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
MERC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercer International Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.89M при выручке в 489.30M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.
NVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
MERC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercer International Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.00M при выручке в 489.30M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
NVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
MERC and NVR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MERC has higher volatility (29.27%) compared to NVR (6.88%). In terms of maximum drawdown, MERC dropped -99.05% vs NVR's -96.47%.
NVR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MERC и NVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор