PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERC с NVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MERC с NVR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MERC (Mercer International Inc.) and NVR (NVR, Inc.) are both stocks. MERC operates in Paper & Paper Products (Basic Materials), while NVR operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MERC returned -18.53%/yr vs 15.06%/yr for NVR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MERC и NVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer International Inc. (MERC) и NVR, Inc. (NVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MERC показывает доходность -64.25%, что значительно ниже, чем у NVR с доходностью -6.56%. За последние 10 лет акции MERC уступали акциям NVR по среднегодовой доходности: -18.53% против 15.06% соответственно.

MERC

1 день
-2.69%
1 месяц
-28.43%
С начала года
-64.25%
6 месяцев
-65.30%
1 год
-79.27%
3 года*
-53.78%
5 лет*
-42.29%
10 лет*
-18.53%

NVR

1 день
0.73%
1 месяц
12.96%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-5.27%
3 года*
3.48%
5 лет*
7.06%
10 лет*
15.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MERC и NVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERC
Mercer International Inc.		-64.25%-68.51%-28.65%-15.71%-0.59%19.46%-12.81%22.62%-24.32%39.65%
NVR
NVR, Inc.		-6.56%-10.83%16.83%51.77%-21.94%44.83%7.13%56.28%-30.53%110.20%

Correlation

The correlation between MERC and NVR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.14

Фундаментальные показатели

EPS

MERC:

-$10.51

NVR:

$408.34

Коэффициент P/S

MERC:

0.02

NVR:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

MERC:

$1.85B

NVR:

$9.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

MERC:

-$64.63M

NVR:

$2.17B

EBITDA (12 мес.)

MERC:

-$73.03M

NVR:

$1.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer International Inc.

NVR, Inc.

Часто сравнивают с MERC:
MERC с WTWMERC с ATENMERC с PGMERC с KOMERC с ABBV
Часто сравнивают с NVR:
NVR с DHINVR с LENNVR с KBHNVR с SKYNVR с VOONVR с LLYNVR с NWS

Доходность на риск

MERC vs. NVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERC
Ранг доходности на риск MERC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERC: 88
Ранг коэф-та Мартина
NVR
Ранг доходности на риск NVR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERC c NVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer International Inc. (MERC) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MERCNVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
-0.19

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.25
-0.08

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.99

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.15

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-0.32

-1.12

MERC vs. NVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERC на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа NVR равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERC и NVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MERC и NVR

Максимальная просадка MERC за все время составила -99.05%, примерно равная максимальной просадке NVR в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERC и NVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MERCNVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.05%

-96.72%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.76%

-34.88%

-48.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.07%

-43.94%

-49.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.38%

-43.94%

-51.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.38%

-46.13%

-49.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.34%

-31.34%

-65.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.21%

-24.19%

-37.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.03%

16.34%

+38.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MERC и NVR

Mercer International Inc. (MERC) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что MERC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MERCNVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.78%

9.29%

+13.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.01%

21.38%

+34.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.72%

27.91%

+47.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.66%

27.76%

+24.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.41%

32.05%

+16.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERC и NVR

Дивидендная доходность MERC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, тогда как NVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERC
Mercer International Inc.		10.59%7.58%4.62%3.16%2.58%2.17%3.24%4.37%4.79%3.29%4.32%2.54%
NVR
NVR, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MERC и NVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercer International Inc. и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
489.30M
1.83B
(MERC) Общая выручка
(NVR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MERC и NVR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mercer International Inc. и NVR, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%202220232024202520260
19.6%
Активы портфеля
MERC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercer International Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 489.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NVR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

MERC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercer International Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.89M при выручке в 489.30M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.

NVR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

MERC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercer International Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.00M при выручке в 489.30M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.

NVR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

MERC and NVR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MERC has higher volatility (22.78%) compared to NVR (9.29%). In terms of maximum drawdown, MERC dropped -99.05% vs NVR's -96.72%.

NVR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MERC и NVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор