Сравнение MEQFX с VFFSX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and VFFSX (Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MEQFX returned 9.06%/yr vs 13.14%/yr for VFFSX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEQFX charges 0.64%/yr vs 0.01%/yr for VFFSX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и VFFSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью 8.21%.
MEQFX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 10.92%
VFFSX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEQFX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -4.07% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 8.21% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Correlation
The correlation between MEQFX and VFFSX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between MEQFX and VFFSX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
MEQFX
VFFSX
Сравнение MEQFX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEQFX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.68 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 12.03 | -12.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и VFFSX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и VFFSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -33.82% | -21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -8.90% | -8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -18.75% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -24.51% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.36% | -3.13% | -12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -4.49% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 1.98% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и VFFSX
Текущая волатильность для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.90% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.93% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 12.57% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.00% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 18.42% | +1.18% |
Сравнение комиссий MEQFX и VFFSX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и VFFSX
MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.07% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and VFFSX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFFSX has higher volatility (4.90%) compared to MEQFX (3.84%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs VFFSX's -33.82%.
VFFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и VFFSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор