Сравнение MEQFX с SSSFX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and SSSFX (SouthernSun Small Cap) are both mutual funds - MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while SSSFX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MEQFX returned 10.92%/yr vs 9.71%/yr for SSSFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MEQFX charges 0.64%/yr vs 1.30%/yr for SSSFX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и SSSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у SSSFX с доходностью 12.53%. За последние 10 лет акции MEQFX превзошли акции SSSFX по среднегодовой доходности: 10.92% против 9.71% соответственно.
MEQFX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 10.92%
SSSFX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 12.53%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам MEQFX и SSSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -4.07% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
SSSFX SouthernSun Small Cap | 12.53% | 4.72% | 3.46% | 12.52% | -1.86% | 21.87% | 14.08% | 35.45% | -24.32% | 18.03% |
Correlation
The correlation between MEQFX and SSSFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2003 г. | 0.81 |
The correlation between MEQFX and SSSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. SSSFX — Ранг доходности на риск
MEQFX
SSSFX
Сравнение MEQFX c SSSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и SouthernSun Small Cap (SSSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEQFX | SSSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.56 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 4.07 | -4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и SSSFX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки SSSFX в -65.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и SSSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | SSSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -65.85% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -14.39% | -3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -32.76% | +15.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -32.76% | +13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | -45.20% | +16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.36% | -4.96% | -10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -10.89% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | 5.51% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и SSSFX
Текущая волатильность для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) составляет 3.84%, в то время как у SouthernSun Small Cap (SSSFX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | SSSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.47% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 14.60% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 20.31% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 22.54% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 23.31% | -3.71% |
Сравнение комиссий MEQFX и SSSFX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SSSFX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и SSSFX
MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
SSSFX SouthernSun Small Cap | 4.48% | 5.04% | 13.93% | 13.87% | 9.40% | 11.51% | 0.23% | 5.29% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 12.69% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and SSSFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSSFX has higher volatility (5.47%) compared to MEQFX (3.84%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs SSSFX's -65.85%.
SSSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и SSSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор