Сравнение MEQFX с IGIAX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MEQFX returned 10.51%/yr vs 15.57%/yr for IGIAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MEQFX charges 0.64%/yr vs 1.24%/yr for IGIAX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и IGIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у IGIAX с доходностью 26.32%. За последние 10 лет акции MEQFX уступали акциям IGIAX по среднегодовой доходности: 10.51% против 15.57% соответственно.
MEQFX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -14.36%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 10.51%
IGIAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- 26.32%
- 6 месяцев
- 26.79%
- 1 год
- 43.99%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам MEQFX и IGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -5.24% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 26.32% | 18.60% | 17.24% | 25.24% | -21.32% | 27.62% | 17.14% | 33.11% | -1.83% | 18.69% |
Correlation
The correlation between MEQFX and IGIAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1995 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between MEQFX and IGIAX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск
MEQFX
IGIAX
Сравнение MEQFX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEQFX | IGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.50 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 6.37 | -6.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 22.77 | -23.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEQFX | IGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 2.91 | -3.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.82 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и IGIAX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и IGIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | IGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -79.15% | +23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -6.89% | -10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -19.58% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -30.18% | +10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | -31.19% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.40% | -0.07% | -16.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -33.34% | +21.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 1.93% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и IGIAX
Текущая волатильность для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) составляет 3.38%, в то время как у Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | IGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 5.73% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 12.07% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 15.14% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 18.10% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 18.09% | +1.50% |
Сравнение комиссий MEQFX и IGIAX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и IGIAX
MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 2.87% | 3.62% | 0.00% | 2.23% | 1.41% | 0.63% | 0.62% | 9.26% | 6.63% | 7.31% | 2.30% | 2.19% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and IGIAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGIAX has higher volatility (5.73%) compared to MEQFX (3.38%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs IGIAX's -79.15%.
IGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и IGIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор