PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQFX с AUEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEQFX с AUEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and AUEIX (AQR Large Cap Defensive Style Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MEQFX returned 10.51%/yr vs 10.96%/yr for AUEIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MEQFX charges 0.64%/yr vs 0.37%/yr for AUEIX.

Доходность

Сравнение доходности MEQFX и AUEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEQFX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у AUEIX с доходностью 6.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEQFX имеют среднегодовую доходность 10.51%, а акции AUEIX немного впереди с 10.96%.

MEQFX

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-14.36%
1 год
-9.84%
3 года*
10.14%
5 лет*
8.64%
10 лет*
10.51%

AUEIX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.18%
С начала года
6.40%
6 месяцев
5.90%
1 год
7.78%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.62%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEQFX и AUEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		-5.24%-2.58%24.99%19.53%-9.50%43.58%-4.00%16.01%8.16%15.35%
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		6.40%6.95%13.85%9.49%-13.81%23.52%13.10%28.63%-0.27%22.14%

Correlation

The correlation between MEQFX and AUEIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г.

0.82

The correlation between MEQFX and AUEIX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG River Road Large Cap Value Select Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Часто сравнивают с MEQFX:
MEQFX с YFSIXMEQFX с GWMEXMEQFX с QUERXMEQFX с MSSCXMEQFX с YASLXMEQFX с SKSEXMEQFX с MFQTX
Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с AQRIXAUEIX с BRK-BAUEIX с MDYAUEIX с ASMOX

Доходность на риск

MEQFX vs. AUEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQFX
Ранг доходности на риск MEQFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQFX c AUEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEQFXAUEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.95

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
1.41

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.17

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.28

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

4.27

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEQFX vs. AUEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEQFX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа AUEIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEQFX и AUEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEQFXAUEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.95

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.86

-0.54

Просадки

Сравнение просадок MEQFX и AUEIX

Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки AUEIX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и AUEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEQFXAUEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-30.82%

-24.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.43%

-5.91%

-11.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-10.27%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-22.08%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.69%

-30.82%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.40%

-0.58%

-15.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-3.42%

-8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

1.77%

+7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MEQFX и AUEIX

AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEQFXAUEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.00%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

5.58%

+9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

7.93%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

12.99%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

15.19%

+4.40%

Сравнение комиссий MEQFX и AUEIX

MEQFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQFX и AUEIX

MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		21.33%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
MEQFX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund		0.00%0.00%4.48%0.98%2.13%27.90%0.00%9.17%3.40%30.28%5.96%11.63%

Часто задаваемые вопросы

MEQFX and AUEIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEQFX has higher volatility (3.38%) compared to AUEIX (2.00%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs AUEIX's -30.82%.

AUEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEQFX и AUEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор