Сравнение MENYX с CII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII).
MENYX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2009 г.. CII - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MENYX и CII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MENYX и CII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 3.70% | 6.69% | 2.79% | 10.66% | 5.06% | 18.71% | 12.65% | 15.76% | -6.01% | 7.57% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | -6.35% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
Доходность по периодам
С начала года, MENYX показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у CII с доходностью -6.35%. За последние 10 лет акции MENYX уступали акциям CII по среднегодовой доходности: 8.17% против 13.37% соответственно.
MENYX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 8.17%
CII
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.35%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MENYX и CII
MENYX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CII в 0.91%.
Доходность на риск
MENYX vs. CII — Ранг доходности на риск
MENYX
CII
Сравнение MENYX c CII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MENYX | CII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.86 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.56 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 3.18 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 11.66 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MENYX | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.86 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.50 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MENYX и CII составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MENYX и CII
Дивидендная доходность MENYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности CII в 18.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MENYX Madison Covered Call & Equity Income Fund | 6.75% | 8.52% | 7.83% | 7.71% | 6.98% | 6.48% | 6.34% | 7.07% | 9.82% | 7.64% | 6.74% | 7.48% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 18.11% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
Просадки
Сравнение просадок MENYX и CII
Максимальная просадка MENYX за все время составила -28.38%, что меньше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MENYX и CII.
Загрузка...
Показатели просадок
| MENYX | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.38% | -56.43% | +28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.76% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.14% | -22.32% | +6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.38% | -40.56% | +12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -7.53% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -6.21% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.21% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MENYX и CII
Текущая волатильность для Madison Covered Call & Equity Income Fund (MENYX) составляет 2.62%, в то время как у BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что MENYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MENYX | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 7.67% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 12.84% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 20.10% | -5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 17.02% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 18.46% | -5.03% |